策略即信号源实时
策略排行榜
每个 ByKaranteli 信号都由若干具名策略之一产生：breakout、trend-follow、mean-reversion，以及少数研究级变体。每个策略都独立运行完整的评估流程，我们会发布其业绩的实时排名，让你看清哪些方法在支撑整体数据、哪些表现不佳。综合评分 = 盈利因子 × √样本量 × winness，因此一个策略需要同时具备正向优势和足够多的已平仓信号，才能名列前茅。
这份排行榜与常见的“顶级策略”营销不同之处在于：策略可能长时间停留在排行榜底部，而我们会让它们留在那里。mean-reversion 策略在强趋势市场中会举步维艰；breakout 策略在震荡市场中会经历回撤。我们不会为了粉饰当前结果而把策略从公开记录中轮换进出。全部策略始终在列，而综合评分会告诉你谁在此刻有效。
如何解读这份排行榜
- 交易数：整个窗口内的已平仓信号总数。拥有 200+ 已平仓信号的策略，在统计上远比只有 30 个的策略可靠。
- 胜率：盈利数除以（盈利数 + 亏损数）。剔除 TIMEOUT 结果，因此只反映已决出胜负的交易。
- 盈利因子（净）：净盈利总额除以净亏损总额，已扣除手续费、滑点和资金费率。高于 1.5 为强劲，在足够样本上高于 2.0 则属出色。
- 综合评分：排名依据。对小样本进行惩罚（√样本量乘数），因此 10 笔交易、80% 胜率的策略不会排在 200 笔交易、60% 胜率的策略之上。
- 最大回撤：窗口内净值从峰值到谷底的最大跌幅。一个净盈亏稳健但回撤达 25% 的策略，持有过程会很难受；对它的关注应不亚于对净盈亏。
3 / 3 个策略达标
评分原理
综合评分 = 盈利因子（净）× √(trades / 25) × winness 权重。样本越多的策略获得 √ 归一化加成。少于 25 笔交易将失去排名资格，这些策略会列在底部并置灰。参见方法论。
非投资建议。 过往业绩不保证未来收益。