Ожидаемое движение (implied move)
Движение цены на одно стандартное отклонение, которое опционный рынок закладывает на горизонт, по ATM подразумеваемой волатильности.
Ожидаемое движение переводит подразумеваемую волатильность в ценовой диапазон: ATM подразумеваемая волатильность, умноженная на квадратный корень из отношения дней до экспирации к 365, дает одно стандартное отклонение ожидаемого движения, в процентах от спота и в долларах. На нашей странице опционов у каждой экспирации свое ожидаемое движение, а версия с постоянным сроком 30 дней записывается ежедневно для BTC и ETH. Как читать: показатель измеряет размер диапазона, за который платит рынок, а не направление; реальные доходности не распределены нормально, поэтому воспринимайте его как масштаб, а не как вероятность.