DVOL
30-дневный индекс подразумеваемой волатильности Deribit для Bitcoin, криптоаналог VIX.
DVOL является индексом подразумеваемой волатильности Deribit: это 30-дневное ожидание рынка относительно того, насколько может измениться цена Bitcoin, выраженное в годовом проценте и рассчитанное на основе опционной цепочки. Это наиболее близкий для crypto аналог VIX. Рост DVOL означает, что опционы дорожают, поскольку рынок ожидает более широкий диапазон движения; это может происходить как перед ростом, так и перед распродажей, поэтому показатель отражает ожидаемую амплитуду движения, а не направление. Как и любой индекс волатильности, он наиболее полезен в виде процентиля относительно собственной истории, а не как абсолютный уровень, и он демонстрирует возврат к среднему: экстремальные значения в обе стороны исторически не сохранялись надолго. Мы ведем ежедневный ряд с 2021-03-24, что на момент написания составляет 1,966 дней истории для BTC и ETH.