Methodology

Чтобы сигнал был допущен к оценке, на стороне Binance Futures должны одновременно выполняться три условия:

• quoteAsset = USDT
• contractType = PERPETUAL
• status = TRADING

Любой символ, не соответствующий этим условиям, переводится в статус EXCLUDED и никогда не оценивается. Правило жестко зашито в коде, оператор не может переопределить его вручную. Это исключает последующую подгонку статистики.

У каждого сигнала есть единственный исход: TP1, SL, TIMEOUT или EXCLUDED. Оценка идет свеча за свечой:

• TP1 выиграл, цена достигла цели тейк-профита.
• SL выиграл, цена достигла уровня стоп-лосса.
• TP и SL сработали в одной и той же свече, включается правило разрешения ничьей: выигрывает SL, консервативная интерпретация. Большинство конкурентов в таком случае выбирают TP, чтобы завысить процент выигрышей. Мы делаем наоборот.
• TIMEOUT, за разрешенный горизонт не был достигнут ни TP, ни SL.

Оценка выполняется на основе снимков состояния, у EvalRun может быть только один RUNNING экземпляр одновременно. Потоки повторного расчета используют семантику полного прохода. Ежедневная проверка детерминизма подтверждает, что один и тот же вход всегда дает один и тот же выход.

Чистые б.п. = валовая доходность − комиссии − проскальзывание − финансирование. Каждый закрытый сигнал явно сохраняет это разложение в signal_evals.

• Комиссии (fees_bps): комиссии Binance Futures taker/maker, применяемые по типу сигнала.
• Проскальзывание: вместо статического slippage_bps мы используем динамическую модель проскальзывания с учетом ликвидности, спреда, глубины и номинала на входе.
• Финансирование: каждое событие финансирования между открытием и закрытием суммируется. funding_bps_signed отражает чистый поток с корректным знаком для стороны сигнала.

Большинство сайтов конкурентов публикуют только валовые значения. Это означает, что в реальной торговле вы зарабатываете меньше, чем показывают их опубликованные цифры. Мы отображаем только чистый результат.

Каждый сигнал, прошедший фильтр качества, проходит через многоуровневый стек ML:

• Калибратор с учетом стороны LONG/SHORT, отдельные модели, для длинных и коротких позиций характерна разная динамика.
• GBT shadow model, претендент на основе градиентного бустинга деревьев предсказывает каждый сигнал, напрямую не продвигается, но сравнивается с чемпионом.
• Meta-blender, оценки lane и выходы калибратора объединяются в составной скор.
• Калибровка по режимам, отдельные калибраторы для тренда, диапазона и волатильности.
• Монитор дрейфа признаков (PSI), отслеживает, насколько сильно живые признаки отклоняются от обучения, при превышении порога калибратор переобучается.

Autopilot v2, это система самонастройки, управляемая политиками. Двухчасовой цикл выполняет настройку на основе replay:

• Кандидатные конфигурации политики проигрываются на историческом журнале кандидатов, прошлый рынок как бы проживается заново для быстрого контрфактического анализа.
• Каждый кандидат оценивается по целевой функции: EV, PF, калибровка, баланс сторон, прокси просадки.
• Лучший кандидат проходит canary precheck: бюджет изменений, риск-ограничитель, аудит логирования.
• После canary deploy ухудшение KPI запускает автоматический rollback.

JSON политики типобезопасен через Zod. Kill-switch, это одна команда:worker_state.autopilot_enabled = false.

Круглосуточно работают два автоматических механизма защиты:

• Eval Disagreement Guard: расхождения между realtime и terminal eval классифицируются (path_diff, data_gap, tie_break, late_tick,mark_anomaly). Превышение порога → автоматически применяется строгий EV и лимит topN; автоматическое восстановление выполняется, когда соотношение нормализуется.
• Throughput Guard: пропускная способность selection / candidate ниже допустимого диапазона политики запускает патч спасения от голодания, который блокируется, когда активен risk-off, дисциплина по риску имеет приоритет.

Все данные поступают из бесплатных источников:

• Binance Futures REST (информация об инструментах, тикеры, техданные)
• Binance Futures WebSocket (depth10, mark price, agg trades). Контейнер стримера 24/7
• Наша собственная база данных (signal_evals, signals, метрики качества, снимки liqmap)

Сервисы по ежемесячной подписке, такие как LunarCrush, CoinGlass, Glassnode и Kaiko, намеренно не используются.

Каждое значимое событие записывается:

• Каждая вставка сигнала получает отпечаток: code_git_sha, policy_hash, calibrator_artifact_id, quality_snapshot_at.
• Autopilot ведет журнал до и после, а также причину каждого применения политики.
• Ежедневный операционный отчет (ops_reports): KPI, воронка, причины отклонения, список инцидентов.
• Проверка детерминизма: одинаковый ввод → одинаковый результат и чистый итог. Любое расхождение становится инцидентом.