Methodology

신호가 평가에 진입하려면 Binance Futures 측에서 다음 세 조건이 동시에 충족되어야 합니다:

• quoteAsset = USDT
• contractType = PERPETUAL
• status = TRADING

이 조건을 충족하지 못하는 모든 심볼은 EXCLUDED로 분류되며 절대 평가되지 않습니다. 이 규칙은 코드에 고정되어 있어 운영자가 수동으로 변경할 수 없습니다. 이를 통해 사후 통계 미화를 방지합니다.

모든 신호에는 단 하나의 결과만 존재합니다. TP1, SL, TIMEOUT, 또는 EXCLUDED입니다. 평가는 캔들 단위로 진행됩니다:

• TP1 승리, 가격이 익절 목표에 도달했습니다.
• SL 승리, 가격이 손절 수준에 도달했습니다.
• 같은 캔들에서 TP와 SL이 모두 트리거된 경우, 타이 브레이커가 작동합니다: SL 승리입니다, 보수적 해석을 적용합니다. 대부분의 경쟁사는 이 경우 승률을 부풀리기 위해 TP를 선택합니다. 우리는 반대로 합니다.
• TIMEOUT, 허용된 기간 내에 TP도 SL도 도달하지 못했습니다.

평가는 스냅샷 기반으로 실행됩니다. EvalRun은 동시에 하나의 RUNNING 인스턴스만 가질 수 있습니다. 재계산 흐름은 전체 패스 의미론을 사용합니다. 일일 결정성 점검을 통해 동일한 입력이 항상 동일한 출력을 생성하는지 검증합니다.

순 bps = 총 수익 − 수수료 − 슬리피지 − 펀딩. 청산된 모든 신호는 이 분해를 signal_evals에 명시적으로 저장합니다.

• 수수료 (fees_bps): 신호 유형별로 적용되는 Binance Futures 테이커/메이커 수수료.
• 슬리피지: 고정 slippage_bps 대신 유동성을 반영한 동적 슬리피지 모델(스프레드, 깊이, 진입 시 명목 금액)을 사용합니다.
• 펀딩: 진입과 청산 사이의 모든 펀딩 이벤트를 누적합니다. funding_bps_signed는 신호 방향에 맞는 부호로 순 흐름을 반영합니다.

대부분의 경쟁 사이트는 총 수익만 보고합니다. 즉 실제 거래에서는 그들이 공개한 숫자보다 손실이 발생합니다. 저희는 순 수치만 공개합니다.

품질 게이트를 통과한 모든 신호는 계층형 ML 스택을 거칩니다:

• 방향별 보정기 (LONG/SHORT), 별도 모델; 롱과 숏은 서로 다른 역학을 가집니다.
• GBT 섀도 모델, 그래디언트 부스팅 트리 챌린저가 모든 신호를 예측합니다; 직접 승격되지는 않지만 챔피언과 비교됩니다.
• 메타 블렌더, 레인 점수와 보정기 출력이 하나의 종합 점수가 됩니다.
• 국면별 보정, 추세 / 횡보 / 변동성 국면마다 별도의 보정기를 둡니다.
• 피처 드리프트 모니터 (PSI), 실시간 피처가 학습 데이터에서 얼마나 벗어났는지 추적하며, 임계치 초과 시 보정기를 재학습합니다.

Autopilot v2는 정책 기반 자기 튜닝 시스템입니다. 2시간 주기로 replay 기반 튜닝을 실행합니다:

• 후보 정책 구성을 과거 후보 로그 전체에 대해 replay합니다, 과거 시장을 다시 재생하여 빠른 반사실 분석을 수행합니다.
• 각 후보는 EV, PF, calibration, 방향 균형, drawdown proxy라는 목표 함수로 평가됩니다.
• 최상 후보는 canary precheck를 통과해야 합니다: 변경 예산, 리스크 가드, 감사 로깅.
• canary 배포 후 KPI가 악화되면 자동 롤백이 트리거됩니다.

정책 JSON은 Zod로 type-safe합니다. 킬 스위치는 단일 명령입니다:worker_state.autopilot_enabled = false.

두 가지 자동 보호 메커니즘이 24/7로 실행됩니다:

• Eval Disagreement Guard: realtime과 terminal의 eval 불일치를 분류합니다 (path_diff, data_gap, tie_break, late_tick,mark_anomaly). 임계값을 초과하면 → 엄격한 EV와 topN 제한이 자동 적용됩니다. 비율이 정상화되면 자동 복구합니다.
• Throughput Guard: selection과 candidate throughput이 정책 범위 아래로 떨어지면 starvation rescue 패치를 트리거합니다. risk-off가 활성화되어 있으면 차단됩니다, 리스크 규율이 우선합니다.

모든 데이터는 무료 소스에서 제공합니다:

• Binance Futures REST (exchange info, tickers, technicals)
• Binance Futures WebSocket (depth10, mark price, agg trades). 24/7 streamer container
• 자체 데이터베이스 (signal_evals, signals, quality metrics, liqmap snapshots)

LunarCrush, CoinGlass, Glassnode, Kaiko와 같은 월 구독 서비스는 의도적으로 사용하지 않습니다.

모든 중요한 이벤트를 기록합니다:

• 모든 signal insert에는 fingerprint가 부여됩니다: code_git_sha, policy_hash, calibrator_artifact_id, quality_snapshot_at.
• 모든 policy apply에 대해 Autopilot의 전, 후 상태와 사유를 기록합니다.
• 일일 운영 리포트(ops_reports): KPI, funnel, reject 사유, incident 목록.
• 결정성 검증: 동일 입력 → 동일 결과, 동일 순수익. 차이가 발생하면 incident로 처리합니다.