TWAP Execution Calculator
얕은 호가창에서 알트코인 $50k를 단일 시장가 주문으로 매수하면 2-4% 슬리피지를 지불하게 됩니다. 이를 M분에 걸쳐 N개 조각으로 나누면(TWAP) 보통 시간과 추적 부담을 치르는 대신 0.5-1%로 줄어듭니다. 이 계산기는 거래소의 taker fee와 슬리피지 가정에 따라 각 조각의 크기, 조각 간 간격, 예상 총 비용을 보여줍니다. 또한 시장 충격.
주문 설정
계획 + 비용
시장가 주문 대비 절감+$575.00TWAP 0.090% vs market 1.240%
슬라이스당 크기$2,500.00
간격189s슬라이스 간
메이커 수수료 비용-$20.00
TWAP 슬리피지 비용-$25.00
총 TWAP 비용$45.00
TWAP가 유효한 경우
- 주문 크기 > 해당 거래소 1시간 거래량의 0.5%
- 낮은 깊이의 호가창, 메메코인, 소형주
- 즉시 체결이 아니라, VWAP/mid에 가까운 평균가를 원할 때
- 진입 구간 허용폭이 넓은 신호
대부분의 거래소는 기본 TWAP/iceberg 주문 유형을 제공합니다. 가능하다면 직접 스크립트를 작성하는 대신 이를 사용하십시오 · 거래소의 router는 사용자가 보지 못하는 호가창을 봅니다.
질문
TWAP 계산기는 무엇을 보여줍니까?
총 규모, 조각 수, 시간 구간을 기준으로 각 조각의 크기, 조각 간 간격, 그리고 taker fee와 슬리피지 가정을 합산한 예상 총 집행 비용을 보여줍니다.
언제 TWAP 집행을 사용하는 것이 좋습니까?
주문이 호가창 깊이에 비해 큰 경우, 대략 해당 거래소 1시간 거래량의 0.5%를 넘는 경우, 또는 단일 시장가 주문이 2-4% 슬리피지를 지불하게 되는 얕은 호가창에서 사용합니다.
TWAP를 직접 스크립트로 작성해야 합니까?
가능하다면 거래소의 기본 TWAP 또는 iceberg 주문 유형을 우선 사용하십시오. 거래소 router는 사용자가 볼 수 없는 호가창 깊이를 봅니다.