리스크 가이드

스톱이 닿았을 때 계좌의 최대 몇 %를 잃을지 정한 뒤, 그 위험 금액을 진입가와 스톱로스 간의 거리로 나누십시오. 포지션 크기 = (계좌 x 위험 %) / (진입가 - 스톱 거리). 레버리지는 증거금만 바꾸며, 스톱에서의 손실은 바꾸지 않습니다. 레버리지 슬라이더가 아니라 스톱 거리로 크기를 산정하십시오.

Kelly는 승률과 평균 손익 비율을 장기 성장률을 최대화하는 자본 비율로 변환하는 공식입니다. 풀 Kelly는 공격적이며 통계가 정확하다고 가정하므로, 실무자는 half-Kelly나 quarter-Kelly로 거래합니다. 본인의 종료 거래 통계를 넣으십시오. 플랫폼은 기록된 시장 데이터를 게시하며, 사이징의 근거가 되는 거래 기록을 게시하지 않습니다.

레버리지 크립토의 일반적 관행은 거래당 계좌의 0.5%에서 2%입니다. 보수적 프로필은 quarter-Kelly, 균형형은 half-Kelly에 해당합니다. 측정된 우위가 작거나 음수라면 정직한 답은 최소 크기로 하거나 거래를 하지 않는 것입니다. 본인의 통계가 그렇게 말할 때 공식은 정확히 그것을 보여 줍니다.

그 자체로는 아닙니다. 손절 시 손실은 포지션 크기와 손절폭의 곱으로 고정되며, 레버리지는 얼마나 많은 증거금을 묶는지와 청산가가 얼마나 가까운지를 결정합니다. 높은 레버리지는 주로 손절이 작동하기 전에 청산 위험을 높이므로, 청산 계산기가 이 페이지와 함께 제공됩니다.