포지션 사이즈 계산기
R 기반 사이징, 거래당 계정의 고정 %를 리스크로 설정합니다. 이 계산기는 그 리스크를 계약 수와 명목 USD 기준의 정확한 포지션 사이즈로 변환하므로, 더 이상 포지션을 감으로 잡지 않게 됩니다. 더 깊은 이론은 켈리 리스크 가이드를 참조하십시오.
계정 및 거래
포지션 규모
수학적 원리
- 리스크 in USD = account_usd × (risk_percent / 100)
- 손절 거리 = |entry − stop|
- 포지션(계약 수) = risk_usd / stop_distance (lot size에 맞춰 내림)
- 명목가치(USD) = position × entry
- 사용 레버리지 = notional / account
경험칙: 거래당 0.5-1%를 리스크로 설정합니다. 5%를 리스크로 설정하면 20연패 시 계정이 64% 감소하며, 수학은 진입 시 느낀 확신과는 무관합니다.
가상의 결과입니다. 기록된 가격이나 입력한 숫자로 사후 계산했으며, 수수료, 슬리피지, 펀딩은 해당 항목에 명시된 경우에만 반영합니다. 예측이 아니며, 실제 체결된 거래가 아니고, 미래 결과를 나타내지 않습니다.
질문
R 기반 포지션 사이징이란 무엇입니까?
거래당 계정의 고정 비율을 리스크로 설정합니다. 계산기는 그 USD 리스크를 손절 거리로 나누어 계약 수와 명목 USD 기준의 정확한 포지션 사이즈를 구합니다.
거래당 적절한 리스크 비율은 얼마입니까?
일반적인 기준은 거래당 계정의 0.5-1%입니다. 거래당 5%를 리스크로 설정하면 20연속 손실 시 계정이 약 64% 감소합니다.
여기서 레버리지는 어떻게 산출됩니까?
레버리지는 입력값이 아니라 출력값입니다, 명목 USD를 계정 규모로 나눈 값입니다. 사이즈는 리스크와 손절 거리에서 결정되며, 레버리지 수치는 그에 따라 산출됩니다.
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