Руководство по риску
Введите свой капитал и склонность к риску, этот инструмент использует последние 90 дней live-статистики ByKaranteli, чтобы предложить размер позиции через суб-Kelly дробь (half/quarter). Большинство конкурентов полностью пропускают это, те же, кто пытается, скрывают формулу.
Рекомендуемый размер позиции
Доля полного Келли (исходная):0.07% · После множителя уровня: 0.03%。Если все 5 одновременных позиций одновременно сработают по стоп-лоссу, совокупный риск составит 0.16%。Ожидаемая месячная доходность является оценкой на основе среднего значения за последние 90 дней и не гарантируется.
Почему Kelly?
Формула Kelly дает оптимальную долю ставки, которая максимизирует ожидаемый рост логарифма капитала: f* = (p × b − q) / b, где p является вероятностью выигрыша, q = 1 − p, а b является средним выигрышем / средним убытком. На практике полный Kelly может съесть значительную часть капитала во время одной убыточной серии, поэтому в реальной работе предпочитают half-Kelly или quarter-Kelly.
- Консервативный (¼ Kelly): максимум 3 одновременно, медленный рост, низкая просадка.
- Сбалансированный (½ Kelly): максимум 5 одновременно, базовый вариант по учебнику.
- Агрессивный (¾ Kelly): максимум 8 одновременно, более высокая доходность, но более глубокие просадки.
Важные примечания
- Этот калькулятор не является инвестиционной рекомендацией, только для обучения.
- Чем меньше выборка, тем менее надежна рекомендация Kelly. ByKaranteli использует окно в 90 дней.
- Риски деривативов и плеча: возможна полная потеря капитала. Никогда не превышайте лимит на максимальное число одновременных позиций.
- Размещение ордеров является вашей ответственностью; ByKaranteli не ведет автоторговлю.
FAQ по размеру позиции
Как рассчитать размер позиции для криптофьючерсов?
Определите максимальный процент счета, который вы готовы потерять при срабатывании стопа, затем разделите эту сумму риска на расстояние между входом и стоп-лоссом. Размер позиции = (счет x риск %) / (вход - расстояние до стопа). Плечо меняет только маржу, которую вы вносите, а не убыток по стопу; размер рассчитывайте от расстояния до стопа, никогда не от ползунка плеча.
Что такое критерий Kelly в трейдинге?
Kelly является формулой, которая преобразует вашу долю прибыльных сделок и соотношение среднего выигрыша к среднему убытку в долю капитала, максимизирующую долгосрочный рост. Полный Kelly является агрессивным и предполагает, что ваша статистика точна, поэтому практики торгуют half-Kelly или quarter-Kelly. Калькулятор на этой странице выводит все три варианта на основе live-статистики ByKaranteli за 90 дней.
Сколько я должен рисковать на сделку?
Распространенная практика для криптотрейдинга с плечом составляет 0.5% to 2% от счета на сделку. Наш консервативный профиль соответствует quarter-Kelly, сбалансированный, half-Kelly; при небольшом или отрицательном live-edge честный ответ состоит в том, чтобы выставлять минимальный размер или вообще не торговать сигнал. Калькулятор показывает именно это, когда статистика не подтверждает риск.
Меняется ли мой риск при использовании плеча?
Само по себе, нет. Ваш убыток по стопу фиксируется размером позиции, умноженным на расстояние до стопа; плечо определяет, сколько маржи вы блокируете и насколько близко находится цена ликвидации. Высокое плечо в первую очередь повышает риск ликвидации до того, как ваш стоп успеет сработать, поэтому калькулятор ликвидации используется вместе с этой страницей.
Не является инвестиционной рекомендацией. Kelly, это статистический инструмент; статистика прошлых периодов теряет актуальность по мере изменения рыночных условий.