Заметки деска

Индекс альтсезона поднялся до 82

Сорок из 49 альткоинов, которые мы отслеживаем, за последние 90 дней обошли биткоин, и это при том, что сам $BTC за тот же период вырос на 26.2%.

Индекс альтсезона составляет 82 по состоянию на 16 октября, что выше отметки 75, с которой начинается альтсезон, и на 6 пунктов выше, чем семь дней назад.

BTW лидирует в выборке с доходностью 30x, за ним следует QNT с +219.7%. На другом конце US снизилась на -84.8%, а Stellar составляет -3.2%, тогда как $DOGE с +11.7% отстает от роста биткоина.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-1800-altseason-daily, данные по состоянию на 2026-10-16 15:12 UTC

Дисконт на биткоин в Турции держится шестой день

Скидка, которую турецкие покупатели получили на биткоин 16 октября, была обусловлена долларом. Tether торговался с отклонением -33.2 bps от официального курса USD/TRY, а сама монета добавила лишь -0.1 bps.

Индекс премии Турции составил -0.33% (-33.4 bps), оценка 38 / 100 в режиме дисконта. Это шестой день подряд, когда цена ниже глобальной. Среднее значение за 24 часа составило -13.1 bps, за 7 дней -3.5 bps, поэтому текущее значение глубже обоих.

Среди пяти подходящих бирж Bitlo оказалась самой дорогой с -20.8 bps, а Binance TR самой дешевой с -34.5 bps. Это ценовой разрыв для покупателей лир, а не сделка, которую кто-либо может зафиксировать.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-1520-turkey-daily, данные по состоянию на 2026-10-16 15:19 UTC

Показатель страхового фонда возглавляет рейтинг факторов

Страховые фонды бирж по нашей метрике gate составляют $257M, что является очень высоким показателем по сравнению с их собственной историей, и именно этот показатель обеспечивает наибольшее преимущество в рейтинге факторов на этой неделе.

В прошлые недели с таким высоким показателем медианное изменение за следующие семь дней составило -2.08%, что на 2.7 процентного пункта ниже типичной недели, по 33 прошлым показаниям. Из 153 отслеживаемых метрик 67 имеют достаточно истории для оценки.

На противоположном полюсе очень низкий показатель нашего индекса мем-монет сопровождался медианой 1.25%, что на 1.6 пункта выше типичной недели.

Эти данные описывают, что следовало за аналогичными условиями в прошлом, и не являются прогнозом.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0940-factors-weekly, данные по состоянию на 2026-10-16 00:50 UTC

Поток ордеров по биткоину становится односторонним

Поток ордеров по биткоину 16 октября был необычно односторонним. Токсичность потока ордеров, показатель того, насколько перекошены покупки и продажи, составила 0.17, что соответствует 91-му перцентилю за последние 90 дней и выше порога, по которому наш торговый стол выставляет сигнал.

$BTC торговался по $82,208, за 24 часа вырос на 1.06%, а доля биткоина в рынке стоимостью $2.8T составила 59.23%. Индекс страха и жадности равен 63, что соответствует жадности. Трейдеры Coinbase выставляли заявки ниже глобальной цены уже 41-й день подряд, разрыв составляет -0.14%.

Наибольший рост плеча пришелся на $ADA: открытый интерес по фьючерсам вырос на 9.8% при росте цены на 4.2%. Среди 10 отслеживаемых крупных монет 3 нарастили плечо, а 2 сократили его.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0901-daily-brief, данные по состоянию на 2026-10-16 09:01 UTC

Блок-покупатели выкупили колл-опционы на биткоин с страйком $86,000

Три крупнейшие сделки с опционами на биткоин за последние 48 часов приходятся на одну дату экспирации: 25 декабря 2026 года. Блок-покупатель заплатил премию в размере $4.5M за колл-опционы со страйком $86,000, которые приносят доход, если цена закроется выше этого страйка. Вторая по величине сделка представляла собой продажу колл-опционов со страйком $90,000 на ту же дату за $3.8M. Третья по величине сделка: покупка колл-опционов со страйком $86,000 на сумму $3.6M.

За последние 24 часа объем средств, вложенных в каждую сторону, был почти одинаковым. Покупатели заплатили $5.8M за колл-опционы и $5.6M за пут-опционы, которые приносят доход при падении цены.

Блочные сделки, заключаемые вне книги заявок, составили 52% от всей премии по 19,623 зафиксированным сделкам.

Since 2021, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=400, base +0.2%, 5y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0810-options-flow-daily, данные по состоянию на 2026-10-16 08:10 UTC

Покупатели в США продлевают дисконт до 41 дня

Американские покупатели закрыли 15 октября, по-прежнему платя за $BTC меньше, чем трейдеры на глобальных биржах: это 41-й день подряд в зоне дисконта. Премия Coinbase, то есть разница между ценой в США и глобальной ценой, на закрытии дня составила -0.139%.

Этот разрыв был шире обычного для недели: средний показатель за 7 дней составил -0.116%.

Покупатели фьючерсов по-прежнему переплачивали. Квартальные фьючерсы на биткоин торговались выше спота с годовым carry +5.42%, то есть годовой ставкой, подразумеваемой этим разрывом.

Since 2017, days in this very low band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=663, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0720-premium-daily, данные по состоянию на 2026-10-16 07:20 UTC

Майнеры нарастили хешрейт на +11.7% за неделю

Вычислительная мощность сети Bitcoin выросла на +11.7% за 7 дней до 15 октября, что заметно опережает изменение на +2.3% за 30 дней. По данным нашего узла, хешрейт, то есть совокупная вычислительная мощность, обеспечивающая работу сети, составляет 1026 EH/s.

Сложность майнинга, параметр, определяющий, насколько трудно найти каждый блок, составляла 132.72T.

15 октября блокспейс был недорогим. Пользователи платили комиссию 2.0 sat/vB, а выручка майнеров за день составила 505.6 BTC.

Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=636, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0540-network-daily, данные по состоянию на 2026-10-15 00:20 UTC

Лонги и шорты с плечом по AGT потеряли $1.7M

AGT только что вынудил трейдеров, ставивших на снижение цены, закрыть позиции. За последние 30 минут крупнейшие площадки ликвидировали шорт-позиции по $AGT на сумму $1.7M: биржи закрыли их, поскольку убытки съели обеспечение, которое поддерживало эти позиции.

Покупатели с плечом пострадали значительно меньше: в том же окне ликвидировано лонг-позиций на $131.1K.

Эти суммы получены из необработанных потоков ликвидаций крупнейших площадок.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-17#2026-10-17-0107-event-liq-burst, данные по состоянию на 2026-10-17 01:07 UTC

BingX возобновил вывод ADA в сети BEP20

BingX снова включил вывод ADA в сети BEP20. По данным собственного списка валют биржи, которые мы просмотрели в рамках ежедневного обзора, этот маршрут был закрыт примерно на 24 часа.

Затронуты держатели $ADA на BingX, которые хотели вывести монеты в виде токенов BEP20. В течение целого дня этот канал был закрыт, и тем, кому требовался именно этот маршрут, не было возможности вывести средства через него.

В списке сейчас маршрут BEP20 отображается как открытый для вывода.

Лонги SOXL понесли самые большие потери в TradFi

Наибольшие потери на бессрочных контрактах TradFi на Binance 16 октября пришлись на SOXL: принудительно закрыто $8.26M, из них $7.64M приходилось на ставки на рост. Следом идет SNDK с $7.06M.

По всем инструментам принудительно закрыто $50.64M в рамках 201 контракта и 10,951 отдельного закрытия. Распределение составило 76% лонгов и 24% шортов, что соответствует $38.7M ликвидаций по ставкам на рост и $11.9M по ставкам на падение.

CL нарушил эту закономерность: из $4.24M, закрытых на нем, $4.14M пришлось на ставки на падение. Крупнейшей одиночной принудительной ликвидацией дня стала позиция в BZ на $564K.

Общий объем за день на 36% ниже $79.54M, зафиксированных 15 октября.

Хедж-фонды сокращают шорты по биткоину на CME

Хедж-фонды сократили чистую ставку против биткоина на CME за неделю по 13 октября, уменьшив её на 1,008 контрактов. Тем не менее по итогам недели их чистая короткая позиция составила 5,844 контракта.

Институциональные участники занимали противоположную сторону: чистая длинная позиция составила 3,642 контракта после добавления 110 контрактов. Общий открытый интерес по фьючерсам на биткоин CME составил 20,752 контракта согласно отчёту CFTC.

По эфиру хедж-фонды имели чистую короткую позицию в 6,283 контракта, что больше их короткой позиции по $BTC на той же неделе.

MEXC возобновила вывод AVAX в сети X Chain

MEXC вновь открыла вывод AVAX в сети X Chain. По данным списка валют биржи, который мы просматриваем ежедневно, приостановка по этому маршруту длилась около 1 часа.

Возобновление важно для держателей $AVAX на MEXC, которые хотели вывести монеты через сеть X Chain (в списке она обозначена как AVAX_XCHAIN). Событие касается только этой одной сети.

MEXC приостановил вывод AVAX через X Chain

Держатели Avalanche на MEXC больше не могут выводить средства через сеть X Chain. Собственный список валют биржи, который мы просматриваем ежедневно, теперь отмечает вывод AVAX по этому маршруту как закрытый.

Затронуты держатели $AVAX на MEXC, которые планировали отправить монеты через X Chain. Пополнение и вывод через другие сети могут по-прежнему работать.

Приостановка вывода является самым ранним публичным сигналом, который площадка подаёт при возникновении проблем, однако большинство таких случаев оказываются плановым техническим обслуживанием.

Принудительные закрытия снизились на 61.9% к предыдущему дню

16 октября для трейдеров с кредитным плечом был заметно более спокойный день. Данные наших потоков зафиксировали принудительные закрытия на сумму $244.2M на 11 площадках и по 880 инструментам, что на 61.9% ниже $640.8M за 15 октября и ниже 7-дневного среднего значения в $297.1M.

Ставки на повышение цены по-прежнему составили большую часть: $158.6M или 65%, против $85.6M у шортов, всего 67,581 ликвидация. Это зафиксированные итоги из публичных потоков данных площадок, поэтому они являются нижней границей для рынка.

$ETH лидировал с $59.6M, распределение между лонгами в $31.1M и шортами в $28.5M было почти равным. Самое крупное единичное закрытие составило $7.43M по позиции в Ether на Binance. $BTC следовал с $52.0M.

Шорты по CL сжаты на $3.4M за 30 минут

Трейдеры, ставившие против CL, только что понесли убыток в $3.4M. За последние 30 минут крупные площадки принудительно закрыли короткие позиции по $CL, то есть ставки на снижение цены, после того как обеспечение под них исчерпалось.

Длинные позиции, то есть ставки на рост цены, практически не пострадали: за тот же период ликвидации составили $2.8K. Давление пришлось на одну сторону рынка.

Данные основаны на необработанных потоках ликвидаций крупных площадок.

На Binance принудительно закрыт шорт на $6.2M

Крупнейшая принудительная ликвидация по Bitcoin за 24 часа до 17 октября затронула трейдера, делавшего ставку на падение: ликвидация шорта на $6.2M на Binance. Она произошла в день снижения: $BTC завершил период на уровне $81,562, изменение составило -0.77%.

Эта ликвидация входит в число 1,840 зафиксированных в наших записях ликвидаций на $1K и более. Каждая из них представляет собой позицию с плечом, которую биржа закрыла после исчерпания маржи.

Карта тепловых ликвидаций за свечами является оценкой того, где концентрируются позиции с плечом. Отметки на свечах означают зафиксированные ликвидации.

Трейдеры GM Trade разделились почти поровну

GM Trade, крупнейшая из площадок бессрочных контрактов на Solana, которые мы отслеживаем, завершила 16 октября с распределением трейдеров почти поровну. По всем своим рынкам лонги составляли $96.3M, а шорты $97.8M. Медианная часовая ставка финансирования составила -0.0002%, что представляет собой небольшую выплату от шортов лонгам.

Книга заявок включает не только криптовалюты. Две из пяти крупнейших отдельных рынков в рейтинге Solana являются валютными парами на GM Trade: AUD с $12.7M и USDCAD с $12.2M.

Jupiter Perps выделяется: лонги составляют $70.6M, шорты $17.2M. Шесть площадок удерживали открытый интерес $228.9M на 282 рынках, при объёме торгов за 24 часа $1.60B. На GM Trade приходилось 42.4% этого открытого интереса.

Шорты занимают 67.2% ёмкости Jupiter

На Jupiter, площадке бессрочных контрактов на Solana, шорты заняли 67.22% ёмкости пула, выделенной под них в SOL, ETH и BTC, по состоянию на 16 октября. Ёмкость для лонгов используется значительно меньше: 11.21% для $SOL, 6.91% для Ether и 14.4% для Bitcoin.

Толпа настроена наоборот: лонги удерживают 80.5% открытых позиций, $70.6M против $17.1M у шортов, а на один только $SOL приходится $48.1M в лонгах и $11.3M в шортах.

Пул JLP, ликвидность которого выступает контрагентом по каждой сделке на площадке, содержит $870.3M и показывает для его держателей годовую ставку 8%.

Эфир лидировал по ликвидациям за день

Эфир возглавил ликвидации за 24 часа до 16 октября: принудительно закрыто позиций с плечом на $60.1M, в том числе крупнейшая одиночная на $7.4M. Чистый поток в спотовые ETF на $ETH в США составил -$60.2M 15 октября, против притока $5.1M в фонды $BTC.

По рынку в целом ликвидировано $237.5M по 64,682 событиям: $155.3M приходится на лонги и $82.2M на шорты. Открытый интерес по бессрочным контрактам, то есть деньги, удерживаемые в открытых фьючерсных позициях, составляет $72.53B на 27 площадках, что на -1.06% к предыдущему дню.

Крупнейшие по капиталу счета на Hyperliquid держали 41.8% номинала в лонгах; в расчёт вошли 280 счетов с открытыми позициями. Крупнейшая стена заявок на покупку биткоина находилась на уровне $81.6K, глубина $34.9M, на 0.05% ниже середины спреда.

Layer 2 лидируют, только Meme снижается

Корзина Meme была единственной из наших восьми тематических корзин, которая за 24 часа до 16 октября закрылась в минусе: снижение составило 0.54%. Layer 2 возглавила список с ростом +4.79%, опередив DePIN с 2.3% и AI с 2.13%.

За 30 дней все корзины опережают биткоин с показателем 8.7%. Quantum опережает его на 60.8 процентного пункта при росте 69.5%, Layer 2 на 48.6 пункта при росте 57.4%. Meme едва опережает, на 1 пункт, с показателем 9.7%.

Каждая тематическая корзина представляет собой равновзвешенную корзину спотовых пар Binance, с базой 1 января 2025 года.

Биткоин удерживает 59.41% стоимости криптовалют

Биткоин составлял 59.41% совокупной рыночной капитализации криптовалют в 19:42 UTC 16 октября. Трейдеры называют эту долю доминированием. Это означает, что более половины всех средств, вложенных в криптовалюты, приходится на одну монету.

Эфир занимал 10.69% того же рынка стоимостью $2.75T. Все остальные токены, от крупных капитализаций до мелких листингов, делят оставшуюся долю.

Это один снимок, отражающий уровень, а не направление. Он показывает, где находились средства 16 октября, но не то, в каком направлении они перемещаются между монетами.

Настроение трейдеров выросло на 10 пунктов до зоны жадности

Колебание на 10 пунктов за один день вывело настроение трейдеров в зону жадности. Индекс страха и жадности, который показывает, насколько оптимистично настроен крипторынок, составил 63 в 19:00 UTC 16 октября, что на 10 пунктов выше, чем за предыдущие 24 часа.

Долларовые токены, которые трейдеры держат для покупки криптовалют, двигались в противоположном направлении. Общий объем стейблкоинов составил $306.00B, снизившись на 0.17% за те же 24 часа.

$BTC на тот же момент составлял 59.35% общей рыночной стоимости криптовалют.

USOon на Solana торгуется ниже стоимости фонда USO

На Solana токен USOon торгуется с отклонением -5.23% от фонда USO, который он призван отслеживать. Покупатель обёрнутой версии платит меньше, чем стоит сам фонд, а продавец на Solana получает меньше.

Показатель отражает разрыв между рыночной ценой токена on-chain и ценой самого USO. Знак минус означает, что токен является более дешёвым из двух.

Разрыв показывает, насколько далеко друг от друга находятся две цены, но не указывает, в каком направлении каждая из них изменится дальше.

Аккаунты по Bitcoin склоняются к 1.62 лонга на каждый шорт

Лонговые позиции преобладают на крупнейших площадках по $BTC. По состоянию на 16:48 UTC 16 октября на Binance приходилось 1.62 аккаунта в лонге на каждый шорт, на OKX показатель составлял 1.76, а на Bybit 62.3% аккаунтов находились на стороне покупок.

Крупнейшие трейдеры Binance держат 1.76 аккаунта в лонге на каждый шорт по количеству участников, однако по размеру позиций соотношение составляет 1.52, поэтому их капитал распределен менее однонаправленно, чем указывает число аккаунтов.

За 24 часа до этого показания агрессивные покупатели опережали продавцов на +916 BTC. За последний час соотношение покупок к продажам составляло 0.73, что означает преобладание объема у продавцов. Среди 30 отслеживаемых монет наибольший перекос наблюдался у SIREN: 2.85 аккаунта в лонге на каждый шорт.

81 бессрочный контракт Binance уходит в зону перепроданности

KGEN возглавляет список перепроданных бессрочных контрактов Binance на 16 октября. Его дневной RSI составляет 19.8, это самый низкий показатель среди 400 криптоконтрактов, которые мы отслеживаем. RSI представляет собой 14-дневный индикатор того, насколько односторонними были недавние движения, при этом значение 30 и ниже считается перепроданностью.

Далее в списке EDGE с RSI 21.1 после дня с изменением -6.3%, и RVN с RSI 21.2 после изменения -2.2%. EPIC находится на уровне RSI 22.2 после самого резкого падения в группе: -17.0%.

В целом 81 бессрочный контракт показывает перепроданность, 21 перекупленность, при среднем значении 43.5. ICNT имеет самое перегретое восходящее значение RSI 85.1 после дня с ростом +37.2%.

Фандинг Dogwifhat: самый широкий разрыв между площадками

Трейдеры Dogwifhat в замере от 16 октября в 15:52 UTC платили очень разные цены за удержание лонгов в зависимости от площадки. Ставка финансирования, то есть комиссия, которую лонги платят шортам, была наименьшей на Delta и наибольшей на HTX по $WIF: разрыв составил 0.11% за 8 часов.

По расчетам, с учетом комиссий этот разрыв дает модельную доходность 113.12% годовых. Эта цифра предполагает, что текущий разрыв сохранится неизменным весь год. Это оценка carry, а не доход, который кто-либо зафиксировал.

Еще три монеты попали в таблицу с меньшими разрывами. Разрыв по $LINK составил 0.07% между Kraken и XT, по Avalanche 0.06%, а по $DOGE 0.06% между DigiFinex и XT.

Заявки на покупку в спотовой книге эфира выросли на 14.6%

Покупатели наращивали глубину спотовой книги эфира за 24 часа, завершившихся в 15:39 UTC 16 октября. Заявки на покупку в пределах 2% от цены были глубже на 14.6%, чем сутками ранее, а заявки на продажу с другой стороны стали тоньше на 4.1%, при этом $ETH вырос на 0.3% за тот же период.

На 21 спотовой площадке заявки на покупку составили $94.40M против $85.71M заявок на продажу, что означает перекос в сторону покупателей на 4.8%.

Два самых крупных скопления заявок находились на расстоянии 0.15% от средней цены $2,444.46 с каждой стороны: $19.24M заявок на покупку по $2,440.79 и $17.40M заявок на продажу по $2,448.12. Заявки могут быть отозваны в любой момент, поэтому это снимок книги на 16 октября, а не нижняя или верхняя граница.

Открытый интерес по AGT вырос на 146.54% за день

Открытый интерес по фьючерсным контрактам на $AGT вырос на 146.54% за 24 часа на момент снимка 16 октября в 15:00 UTC, что стало самым крупным ростом на нашей панели давления. Показатель составил 74, максимальное значение за день.

Каждый добавленный контракт имеет покупателя и продавца, поэтому рост показывает, что позиции были открыты, но не то, какая сторона их открыла. Ставка финансирования 0.02% показывает, что лонги платили небольшую комиссию за поддержание своих позиций.

Большая часть панели склонялась в одном направлении, что наш индикатор обозначает как давление лонгов. Открытый интерес по $TIA вырос на 32.44%, по $INJ на 28.25%, при ставке финансирования 0% и 0.01% соответственно. BTW стал исключением: открытый интерес снизился на 16.49%.

Продавцы ETH набирают перевес

В 13:59 UTC 16 октября в спотовых книгах заявок продавцы держали больше ether, чем покупатели. По 21 площадке у $ETH было предложений на $97.6M в пределах 2% от цены $2,457 против заявок на покупку на $88.4M. Дисбаланс составляет -4.9%.

Крупнейшая одиночная стена на продажу составляла $22.2M по цене $2,461, то есть на 0.15% выше текущей цены. Крупнейшая стена на покупку, по $2,454, составляла $17.1M.

Биткоин был близок к равновесию. У $BTC заявки на покупку составляли $147.4M, на продажу $145.9M, при стенах в $32.7M по цене $81,896 и $33.4M по цене $81,978 по обе стороны от $81,937. Это лимитные заявки, а не исполненные сделки, и их можно отозвать.

Книга заявок Chainlink самая дорогая для торговли

Исполнение рыночного ордера на $1.0M через книгу заявок Chainlink, по оценке, обошлось в 23.7 bps проскальзывания 16 октября, что больше, чем у любой из восьми отслеживаемых книг. Тот же ордер в биткоине составил 0.5 bps.

За $LINK шли Cardano с 19 bps, Dogecoin с 11.9 bps и BNB с 9.3 bps. В глубокой части рейтинга находились биткоин, затем Ether с 0.9 bps, Solana с 2.8 bps и XRP с 4.9 bps.

Тонкие книги заявок имеют значение, когда плечи закрываются принудительно в любом направлении. Каждая ликвидация по этим монетам сдвигает цену сильнее в расчете на доллар, чем такой же ордер по $BTC или $ETH.

Фонды Ether теряют больше, чем зарабатывают фонды Bitcoin

15 октября из фондов Ether вышло больше средств, чем привлекли фонды Bitcoin. Чистый отток из американских спотовых ETF на $ETH за день составил $60.2M.

Фонды на $BTC привлекли чистый приток в размере $5.1M, что стало небольшим положительным днем. Лидером стал IBIT от BlackRock с новыми средствами на $16.8M.

Один спокойный приток не меняет картину недели для Bitcoin. За последние пять торговых сессий чистый итог по фондам составил -$125.1M, а совокупные чистые активы на 15 октября составили $105.71B.

Since 2025, days in this low band saw a median +0.5% BTC move over the next 7d (n=117, base -0.3%, 1y of records). History, not a forecast.

xStocks выпустила 80 новых обёрток акций

xStocks провела основную часть эмиссии 16 октября, выпустив 80 из 94 новых токенизированных обёрток акций, зафиксированных в этот день. Coinbase Tokenized Stocks добавила 13, а Robinhood Stock Tokens 1.

$BLK возглавляет список: xStocks выпустила его как BLKx в сетях Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Ink и Mantle.

Base получила наибольшее количество новых обёрток: 13. По 8 обёрток получили Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Ink, Mantle, Optimism, Solana, TON и X Layer, а Robinhood Chain получила 1.

Все обёртки в этом списке взяты из перечней самих эмитентов, а не из поиска по названию.

Шорты на Ether несут больше ближайшего риска

Вблизи цены Ether трейдеры, делающие ставку на падение, несут большую часть расчетной ликвидационной нагрузки. В пределах 3% от $ETH при $2,462 на 16 октября в 13:00 UTC смоделированная карта указывает на преобладание коротких позиций выше цены.

Ближайшие расчетные уровни шортов расположены у $2,493, а крупнейший кластер шортов находится у $2,528. Рост до этих уровней вынудит шорты выкупать позиции.

С другой стороны, первые смоделированные уровни лонгов начинаются с $2,443, а крупнейший кластер лонгов расположен ниже, у $2,360. Все эти значения являются оценками, построенными на основе открытого интереса и кредитного плеча, а не зафиксированными ликвидациями.

Оба мажора торгуются выше вчерашней зоны стоимости

Эфир торгуется выше ценовых уровней, на которых он провел большую часть вчерашней сессии, то же самое относится и к биткоину. В 12:44 UTC, перед открытием торгов в США, $ETH составлял $2,472.96, а $BTC составлял $82,241.40.

15 октября бессрочные контракты на биткоин провели 70% торгового времени в диапазоне от $80,131.23 до $81,886.53, при этом наиболее торгуемой ценой была $81,131.34. Сессия закрылась на отметке $82,195.40, что на +1.31% выше этой наиболее торгуемой цены.

Зона эфира находилась в диапазоне от $2,322.76 до $2,420.80 при наиболее торгуемой цене $2,364.52. День закрылся на уровне $2,441.00, что на +3.23% выше этого значения.

Золото опережает открытые позиции по традиционным контрактам

Золото является традиционным активом, по которому трейдеры на отслеживаемых нами площадках держат наибольший открытый интерес. По контрактам на XAU открытый интерес составляет $580.64M, то есть стоимость позиций, которые еще не закрыты. Далее идут SK Hynix с $486.71M и SPCX с $483.95M.

По всем 220 инструментам, связанным с традиционными активами, открытые позиции составляют $5.05B, а за последние 24 часа объем сделок достиг $21.89B.

Показатель отражает, сколько средств находится в открытых контрактах по этим листингам. Он не разделяет покупателей и продавцов, поэтому показывает, где зафиксированы деньги, а не в каком направлении они склоняются.

Три биржи листят DNA в один день

DNA стал единственным новым контрактом, одновременно появившимся на нескольких биржах. На Bybit, Gate.io и BingX его вывели как бессрочный контракт, то есть фьючерс без даты экспирации, впервые зафиксированный в 08:52 UTC 16 октября.

На OKX в одной партии в 09:52 UTC добавили четыре контракта: GS, JPM, MCD и V. В ту же минуту на Bybit появился DRV. На BingX добавили DOPE в 07:52 UTC и FTR в 03:52 UTC.

Итого за 24 часа до 12:30 UTC появилось 8 новых бессрочных контрактов, все они расчетные в USDT.

Лонги и шорты биткоина находятся близко к ликвидациям

16 октября рынок $BTC не имел значительного запаса ни с одной стороны. Расчетная карта ликвидаций на 11:00 UTC показывала, что моделируемая экспозиция находится в пределах 3% от цены $82,175 примерно на одинаковом уровне выше и ниже, поэтому лонги и шорты несут схожий риск вблизи цены.

Выше цены трейдеры, делающие ставку на падение, сталкиваются с первыми смоделированными ликвидациями на уровне $82,488, при этом самый крупный кластер расположен на $83,544. Ниже цены покупатели с плечом встречают ближайшие расчетные уровни на $81,241, а самый крупный кластер расположен на $79,322.

Это смоделированные уровни, построенные на основе открытого интереса (OI) и плеча, а не зафиксированные ликвидации.

Крупные покупатели и продавцы почти поровну

Ни покупатели, ни продавцы не определяли крупный поток ордеров за 24 часа до 10:00 UTC 16 октября. В 9,834 крупных сделках покупатели переместили $8.78B, продавцы $8.83B, а доля покупателей составила 49.9%. Это находится в диапазоне от 45% до 55%, который мы считаем двусторонним.

$BTC привлёк больше всего китовых средств: $10.68B в 5,789 сделках, далее $ETH с $6.06B в 3,470 сделках. Крупнейший ордер за период также пришёлся на Bitcoin и составил $27.0M.

Продавцы занимают более тяжелую сторону стакана

В 09:39 UTC 16 октября продавцы занимали более тяжелую сторону спотовой книги заявок по $BTC. В диапазоне 2% от средней цены $81.6K на 21 площадке стояли заявки на продажу на $177.9M против заявок на покупку на $160.5M, дисбаланс против покупателей составлял -5.2%.

За 24 часа до этого показания баланс менялся. Объем заявок на продажу в этом диапазоне вырос на 33.2%, а объем заявок на покупку сократился на 18.7%, при этом средняя цена выросла на 0.5% с $81.2K.

Два самых крупных скопления заявок находились непосредственно у цены. Заявки на покупку на $38.1M стояли по $81.6K, на 0.05% ниже средней цены, а заявки на продажу на $38.7M по $81.7K, на 0.05% выше. Заявки можно отозвать в любой момент, поэтому книга заявок является снимком того, где находился объем, а не картой дальнейшего движения.

HTX исполнила биткоин-фьючерсы от 16 октября

HTX исполнила обеспеченные монетой фьючерсы $BTC с датой экспирации 16 октября по цене $82,101.04 в 08:00 UTC, это один из 14 расчётов по датированным фьючерсам, зафиксированных нашими сборщиками данных за 24 часа, завершившихся в 09:15 UTC. Контракт $ETH в тот же период был исполнен по цене $2,451.556.

На Deribit контракт AVAX был исполнен по цене $10.153 в тот же час, а HTX также закрыла контракт TRX.

Календарь остаётся загруженным: в течение следующих 7 дней на 11 площадках истекают 132 датированных фьючерса, наряду с 7,999 опционными контрактами. Наибольшая нагрузка 17 октября приходится на Deribit: 13 контрактов поставки BTC и 13 ETH, а также отдельные контракты AVAX, HYPE и SOL, тогда как Bullish в этот день завершает один контракт BTC.

Страховые фонды бирж за день выросли на $43.5M

Страховые фонды бирж за 24 часа до 16 октября выросли на +$43.5M, или на +0.57%, и довели 10 отслеживаемых нами площадок до $7.66B. Это резервы, которые выплачиваются, когда убытки ликвидированного трейдера превышают внесенную им маржу. За семь дней совокупная величина составляет -0.05%.

Наибольшее изменение у фонда Bybit: +0.95%, до $1.16B. OKX, крупнейший фонд с $3.02B, добавил +0.92%. Binance располагает $2.44B после +0.16%, а MEXC был единственным крупным фондом в минусе: -0.07%.

Вместе фонды составляют 16.24% открытого интереса по бессрочным контрактам на отслеживаемые нами монеты. Каждая цифра представляет собой баланс, который сообщает площадка, а не результат аудита.

Шорты Cosmos платят самый высокий фандинг

Cosmos сегодня утром имеет самую отрицательную ставку финансирования на нашей панели: -0.02%. Ставка финансирования представляет собой плату между лонгами и шортами, поэтому по $ATOM платят трейдеры, ставящие на падение. Открытый интерес (OI) по бессрочным контрактам на Cosmos за 24 часа вырос на 1.72%.

Celestia демонстрирует наибольший объем позиций на стороне шортов, которая платит фандинг. Ставка финансирования $TIA составляет -0.01%, а открытый интерес за 24 часа вырос на 13.07%. Ставка Arbitrum также составляет -0.01%, открытый интерес снизился на 1.3%.

Напротив, ни одна монета не превышает 0.01%. TRX, DOT, SUI и Filecoin показывают 0.01%, а открытый интерес по $FIL за те же 24 часа вырос на 10.42%.

Since 2019, days in this very low band saw a median +1.2% BTC move over the next 7d (n=514, base +0.4%, 7y of records). History, not a forecast.

Обертка PTN на Solana торгуется с дисконтом

Обертка PTN на Solana торгуется с премией -6.81% к PTN, который она отслеживает. Обернутый токен, таким образом, дешевле из двух. Покупатели на Solana платят ниже базовой цены, а продавцы получают меньше.

Премия сравнивает рыночную цену обертки с ценой базового актива. Отрицательное значение означает, что токен торгуется с дисконтом, а положительное означает, что он торгуется выше.

Разрыв показывает разницу цен между двумя рынками. Он не говорит о том, в какую сторону движется сам PTN, а дисконт сам по себе не является доказательством проблемы с погашением.

Опционы на биткоин на $3.55B истекают

Опционы на биткоин на $3.55B, открытые контракты на 42.9k BTC, истекают в 08:00 UTC 16 октября. В 07:00 UTC $BTC торговался по $82,635, что на +0.16% выше страйка $82,500, при котором держатели опционов в совокупности понесли бы наибольшие потери при расчёте. На каждый колл приходилось 0.90 открытых путов.

Объём истекающих опционов на эфир составляет $1.18B. $ETH торговался по $2,454, что на +0.57% выше его собственного страйка $2,440, при котором потери держателей максимальны, на каждый колл приходилось 0.64 открытых пута.

Цены опционов подразумевали ход в одно стандартное отклонение перед расчётом: ±0.25% для биткоина и ±0.32% для эфира.

Celestia вырос на 25.62%, поскольку продавцов вынуждают закрывать позиции

$TIA Celestia только что вырос на 25.62% за 24 часа и торгуется по цене $0.6566.

Принудительное закрытие позиций почти полностью пришлось на одну сторону. За последние 60 минут наши потоки зафиксировали ликвидацию лонгов с шортами на сумму $361.6K, а лонгов на сумму всего $1.9K. Это ликвидации, которые мы зафиксировали, и они задают нижнюю границу для всего рынка.

Ставка финансирования составляет -0.01% за интервал, что означает: трейдеры, делающие ставку на падение, платят за поддержание своих позиций, поскольку цена движется против них.

Bitget вновь открыл вывод USDT по TRC20

Маршрут TRC20 для вывода USDT с Bitget снова открыт. Официальный список валют биржи теперь отмечает вывод по этой сети как активный, примерно через 1 час после начала приостановки.

Затронуты были держатели $USDT на Bitget, которые планировали отправить средства в виде токенов TRC20. В течение этого часа Tether по этому маршруту не могла покинуть площадку.

Эта информация относится только к USDT в сети TRC20. Статус других сетей и других активов на Bitget в данный обзор не входит.

Binance дороже всех по заимствованию долларов

По данным на 05:25 UTC 16 октября заимствование долларов на марже обходилось дороже всего на Binance: для USDT ставка составляла 4.86% годовых. OKX был самой дешёвой из трёх площадок: 3.5%, Bybit занимал среднее место: 3.92%, что также является медианой.

Cardano показал самый широкий спред среди 15 активов. Трейдеры, державшие лонги по бессрочным контрактам $ADA на OKX, выплачивали шортам 10.95% годовых по ставке финансирования: это комиссия, которая удерживает цены бессрочных контрактов привязанными к споту. Заимствование ADA на той же площадке стоило 1% годовых.

На OKX по сегодняшнему утреннему срезу разрыв между тем, что платили лонги ADA, и стоимостью заимствования монеты, составил 9.95% годовых.

Bitget закрыл вывод USDT по TRC20

В настоящее время Tether нельзя вывести с Bitget через сеть TRC20. Наш ежедневный анализ собственного списка валют биржи показывает, что вывод USDT по этому маршруту помечен как закрытый.

Под риском находятся держатели $USDT на Bitget, которые планировали вывести средства в виде токенов TRC20. Депозиты и другие сети могут оставаться открытыми.

Закрытый маршрут вывода является самым ранним публичным признаком, который биржа подает при возникновении проблем, однако большинство приостановок оказываются плановым техническим обслуживанием.

BingX приостановил вывод ADA в сети BEP20

BingX приостановил вывод ADA в сети BEP20. Маршрут отображается как закрытый в собственном списке валют биржи, который мы проверяем каждый день.

Затронуты пользователи, у которых на BingX есть $ADA и которые планировали вывести его в виде токена BEP20. Депозиты и другие сети, возможно, продолжают работать.

Приостановка вывода является самым ранним публичным сигналом, который биржа подает при возникновении проблем, однако большинство таких случаев оказываются плановым техобслуживанием. Маршрут останется закрытым до тех пор, пока BingX снова не откроет его.

Лонги с плечом составили 79% ликвидаций по бессрочным контрактам на акции

Покупатели с плечом приняли на себя основную часть убытков по бессрочным контрактам TradFi на Binance 15 октября. Лонги составили 79% от принудительно закрытых позиций на сумму $79.26M, распределённых по 219 контрактам и 19,272 отдельным ликвидациям.

Ставки на рост потеряли $62.8M, против $16.4M у ставок на падение. Наибольший удар пришёлся на SNDK: $12.70M, из них $8.90M на лонги. Далее следуют SOXL с $7.56M и SKHYNIX с $6.11M. Наибольшей единичной принудительной ликвидацией стала позиция BZ на $982K.

Общий объём за день на 22% ниже показателя 14 октября, когда было закрыто $101.05M.

Рост Injective на 22.16% вынуждает закрывать шорты

Injective за последние 24 часа вырос на 22.16% и торгуется по цене $9.10.

Давление пришлось на продавцов: за последние 60 минут наши потоки данных зафиксировали ликвидацию шортов с кредитным плечом на сумму $193.2K, против $81.2K по лонгам. Это закрытия, которые мы зафиксировали, и они служат нижней границей для всего рынка.

Ставка финансирования, то есть комиссия, которую одна сторона фьючерсного рынка платит другой, составляет 0.01% за интервал, поэтому лонги после роста платят лишь небольшую сумму за поддержание своих позиций.

Bybit закрыл вывод USDC по сети XDC

Вывод USDC с Bybit по сети XDC сейчас недоступен. Наша ежедневная проверка списка валют самой биржи показывает, что вывод по этому маршруту отмечен как закрытый.

Затронуты держатели $USDC на Bybit, которые планировали вывести средства по сети XDC. Депозиты и другие сети могут быть открыты, поэтому для них может оставаться выход через другой чейн.

Закрытый маршрут вывода является самым ранним публичным сигналом, который площадка подает при возникновении проблем. Большинство таких приостановок оказываются плановым техническим обслуживанием.

Лонг на $12.0M ликвидирован на Binance

В течение 24 часов до 16 октября биткоин вырос, однако крупнейшая принудительная ликвидация за этот период пришлась на покупателя с использованием кредитного плеча: ликвидация лонга на $12.0M на Binance. Эта цифра составляет размер позиции, закрытой биржей, а не оценку убытка трейдера.

$BTC завершил период с ростом на +0.77% до $82,274. Наши коллекторы зафиксировали 4,767 записей о сделках на $1K и более за день, каждая из которых представляет собой позицию с плечом, закрытую после исчерпания маржи.

Тепловая карта за свечами является оценкой того, где находятся позиции с кредитным плечом. Записи на свечах являются зафиксированными ликвидациями.

Трейдеры Jupiter заметно склоняются к лонгам

Jupiter Perps заметно склонялся к лонгам 15 октября. Трейдеры площадки удерживали позиции в лонгах на сумму $71.2M против $19.0M в шортах по всем его рынкам. Рынок SOL с объемом $30.0M был крупнейшим отдельным рынком среди всех бессрочных контрактов на площадках Solana, которые мы отслеживаем.

Открытый интерес Jupiter составлял $45.1M: это деньги, связанные в открытых спекулятивных позициях. Это 19.2% от совокупного показателя $234.5M по шести площадкам. Медианная почасовая ставка заимствования, то есть плата, которую трейдеры платят за поддержание позиции открытой, составила +0.0013%.

GM Trade возглавил рейтинг с долей 43.3%, при этом его книга заявок была почти сбалансирована: лонги на $100.3M против шортов на $103.0M.

Лонги Jupiter занимают 78.9% открытых позиций

По состоянию на 15 октября лонги составляют 78.9% открытых позиций на Jupiter, бессрочной бирже на базе Solana. Всего в лонгах $71.0M против $18.9M в шортах по SOL, ETH и BTC.

Наибольшая доля приходится на $SOL: $47.9M в лонгах и $12.1M в шортах. На биткоин приходится $17.1M в лонгах, на эфир: $6.0M.

Пул перегружен со стороны шортов. Шорты используют 67.86% емкости, выделенной для них на каждом рынке, тогда как ни одна сторона лонгов не использует более 13.73%. Пул JLP, который занимает противоположную сторону каждой сделки, содержит $879.6M и выплачивает 8% годовых (APR).

Принудительно закрыты лонги на $540.0M

За 24 часа, завершившиеся 15 октября, основную часть убытков понесли лонги с плечом. Из $680.0M ликвидаций по 147,158 событиям на долю принудительно закрытых лонгов пришлось $540.0M, против $140.0M по шортам. Наибольший объем пришелся на $ETH: $212.0M, а крупнейшая одиночная ликвидация составила $12.0M по $BTC.

Открытый интерес по бессрочным контрактам на 27 площадках составлял $73.31B, изменение за 24 часа: -0.48%. При этом 15.17% приходилось на децентрализованные площадки.

14 октября из американских спотовых фондов выводились средства: чистый поток по биткоин-ETF составил -$261.5M, по эфир-ETF -$129.5M. Крупнейшие по капиталу счета на Hyperliquid держат лонги на 45% от своей номинальной стоимости. Самая крупная стена заявок на биткоин представляет собой полосу предложений на $38.2M по цене $82.0K, на 0.05% выше середины спреда.

Токен CRCL на Arbitrum с самым глубоким дисконтом

15 октября токен rCRCL на Arbitrum имел самый глубокий дисконт среди токенизированных акций. Держатели оценивались по rCRCL Arbitrum: -5.24% к реальной акции, а разрыв между обертками CRCL составил 5.21 п.п. Далее на дешевой стороне шли BMNRon Ethereum -2.64% и GMEx Solana -1.98%.

Самые широкие премии были у SQQQon BNB Chain +1.68%, DELL Solana +1.39% и IREN Solana +1.24%. По 200 токенам медианная обертка составляла -0.16%.

Ончейн-предложение по ценам акций составило $3.56B, +6.22% с момента последнего зафиксированного дня, при этом за 24 часа на DEX было торгов на $372.9M (+19.81%). Binance bStocks является крупнейшим эмитентом с $1.04B.

Монеты Layer 2 падают сильнее всех в красный день

За 24 часа до 15 октября монеты Layer 2 снизились сильнее всех из восьми наших тематических корзин: на 6.52%, и ни одна корзина не завершила день в плюсе. DeFi потерял 5.01%, RWA 4.98%. Layer 1 держался лучше всех, всё же снизившись на 1.71%.

За 30 дней картина гораздо мягче. Каждая тема опережает Bitcoin с его 4.5% за этот период. Quantum вырос на 61.4%, что на 57 процентных пунктов выше Bitcoin, а Layer 2 за месяц всё ещё вырос на 45.4%, несмотря на дневное снижение.

Meme имеет самый узкий отрыв в таблице: на 0.6 пункта впереди $BTC за 30 дней.

Биткоин занимает 59.31% стоимости криптовалютного рынка

Биткоин составляет 59.31% совокупной рыночной капитализации криптовалют в 19:42 UTC 15 октября. Трейдеры называют эту долю доминированием, и при таком уровне одна монета стоит больше, чем все остальные токены вместе взятые.

Эфир занимает второе место с долей 10.73% рынка, капитализация которого составляет $2.78T. Все остальные токены, от крупных капитализаций до новейших листингов, делят оставшуюся часть.

Для тех, кто держит альткоины, важно помнить об этом масштабе. Большая часть стоимости рынка сосредоточена в одном активе.

Настроение трейдеров снизилось на 9 пунктов до нейтрального уровня

В течение 24 часов до 19:00 UTC 15 октября криптотрейдеры потеряли 9 пунктов уверенности. Индекс страха и жадности, который показывает, насколько оптимистично настроены трейдеры, составил 53, что соответствует нейтральной зоне настроений.

Пул долларовых токенов в течение того же дня сократился. Общий объём стейблкоинов, то есть наличных средств, которые трейдеры держат внутри криптовалютного рынка между сделками, составил $306.40B, снизившись на 0.23%.

Доля биткоина во всём криптовалютном рынке составила 59.32%, поэтому основная часть средств в криптовалюте по-прежнему находится в $BTC, а не в других монетах.

Поток ордеров по биткоину резко смещён в одну сторону

Поток ордеров по биткоину резко смещён в одну сторону. Наш индикатор VPIN по $BTC, который показывает, насколько объём торгов одновременно приходится на сторону покупок или продаж, составляет 0.1753.

Это выше, чем 95% показаний в наших записях, что ставит биткоин в самую перекошенную десятую часть его истории у нас. Ни одна другая крупная монета на нашей доске не вошла в эту зону вместе с ним.

Индикатор отслеживает только дисбаланс. Он не показывает, покупает или продаёт сторона с преобладающим объёмом.

Большинство альткоинов обогнали биткоин за 90 дней

Альткоины уверенно опережают биткоин за последние 90 дней. Индекс сезона альткоинов составляет 80 на 15 октября, что выше уровня 75, с которого начинается альтсезон, а 39 из 49 альткоинов в нашей выборке обогнали $BTC за этот период.

Индекс на 13 пунктов выше, чем семь дней назад. Сам биткоин вырос на 28.8% за 90 дней, поэтому каждая из этих 39 монет преодолела реальный барьер.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами велик. BTW лидирует с доходностью 32x за 90 дней, следом идет $QNT с +222.4%. На дне: US токен показал -85.7%, а $XLM -0.3%.

Перепроданных монет больше, чем перекупленных

На 4-часовом графике 100 из 620 отслеживаемых нами монет находятся в зоне перепроданности, тогда как только 30 отмечены как перекупленные. В целом преобладающим является чтение импульса в сторону продаж.

Показатель: RSI, оценка от 0 до 100, отражающая, насколько сильно недавние движения толкали цену в одном направлении. Здесь он рассчитан по 4-часовым свечам. Среднее значение по всем 620 монетам составляет 43.72, что ниже середины этой шкалы.

Это снимок импульса, а не направления. Перепроданность означает, что недавние продажи были интенсивными, но не означает, что они завершились.

Толпа в биткоине склоняется к лонгам, но задают тон продавцы

Большинство трейдеров биткоина занимают лонги, однако реальные ордера за последний день склонялись в противоположную сторону. По состоянию на 16:48 UTC 15 октября на Binance приходилось 1.63 лонговых аккаунта $BTC на каждый шорт, а на Bybit 63.8% аккаунтов находились на стороне покупок.

Совокупная дельта за 24 часа, то есть объем покупок за вычетом объема продаж по ордерам, исполненным по рынку, составила -6,897 BTC. Крупные игроки тоже менее однонаправлены: топ-трейдеры Binance по количеству составляли 1.69, а по размеру позиций 1.27. На OKX показатель составил 1.59.

Наибольший перекос среди 30 крупных монет, которые мы отслеживаем, у Ethereum: на Binance приходится 2.87 лонгового аккаунта на каждый шорт.

Продавцы загнали 85 бессрочных контрактов Binance в зону перепроданности

На бессрочных контрактах Binance негативные показания преобладают над позитивными. 15 октября 85 из 400 криптовалютных бессрочных контрактов показали перепроданность по дневному RSI, против 27 с перекупленностью. Среднее значение по всем контрактам составило 43.7.

RSI отражает, насколько односторонним было движение цены за последние 14 дней. Значение 30 или ниже считается перепроданностью, а 70 или выше перекупленностью.

Наибольшее отклонение у 1000RATS: показатель 17.2, хотя за день он вырос на +0.6%. Далее идет KGEN с показателем 20.5 после дня с -5.1%, затем APR с 21.8 после -8.6%. С другой стороны, ZEREBRO показывает 82.1 после дня с +49.6%.

Лонги по XRP платят меньше всего на WhiteBIT, больше всего на ApeX

Трейдеры XRP столкнулись с самым широким разбросом среди всех монет по стоимости удержания открытой лонг-позиции с плечом в замере от 15 октября в 15:52 UTC. Фандинг, комиссия, которую лонги платят шортам, был минимальным на WhiteBIT и максимальным на ApeX, разрыв составил 0.11% за 8 часов.

Таким образом, $XRP возглавил список с модельным годовым carry в размере 103.37% после комиссий. Модель предполагает, что разрыв сохраняется весь год, поэтому это не зафиксированная доходность.

Далее идет $BNB с разрывом 0.09% между XT и Kraken. По WIF и LINK разрыв составил по 0.08%: от Delta до HTX и от Kraken до DigiFinex.

Глубина заявок на покупку Ether сократилась на 26.9% за сутки

В 15:39 UTC 15 октября обе стороны спотовой книги заявок Ether были тоньше, чем сутками ранее, и сильнее всего истончилась сторона покупок. Лимитные заявки на покупку в пределах 2% от цены были на 26.9% ниже уровня за 24 часа до этого, а заявки на продажу на 12% ниже.

По 21 спотовой площадке в книге находилось заявок на покупку на $74.74M против заявок на продажу на $78.32M вокруг средней цены $2,429.13. Это составляет дисбаланс -2.3% в пользу продавцов.

Две крупнейшие стены находились непосредственно у цены: заявки на покупку на $11.57M по $2,427.91 и заявки на продажу на $11.96M по $2,430.34, каждая на расстоянии 0.05% от средней цены. Лимитные ордера можно отозвать в любой момент, поэтому это снимок состояния рынка.

Дисконт биткоина в Турции объясняется долларом

Покупатели лир платили за биткоин 15 октября немного меньше, чем остальной мир, и почти весь этот разрыв приходился на доллар. Tether на турецких биржах торговался с отклонением -10.5 bps к официальному курсу USD/TRY, а сама монета добавила лишь +0.3 bps.

В сумме это дало индекс Turkey Premium Index на уровне -0.10%, или -10.2 bps, при оценке 46 / 100, что соответствует нейтральному режиму. Среднее значение за 24 часа составило -6.8 bps, а среднее за 7 дней составило -1.9 bps.

Среди пяти подходящих бирж Bitlo оказалась самой дорогой с -3.8 bps, а BtcTurk самой дешевой с -15.2 bps, поэтому все площадки оценивали $BTC ниже глобального уровня. Это ценовой разрыв, а не сделка, которую кто-либо может зафиксировать.

Рост биткоина вынудил закрыть шорты на $10.3M

Биткоин вырос на 2.52% примерно за последний час до $82,185, при этом за 24 часа рост составляет лишь 0.32%.

Движение пришлось на трейдеров, делавших ставку на падение. Наши потоки зафиксировали принудительное закрытие шорт-позиций на сумму $10.3M за последние 60 минут против $465.3K по лонгам. Это зафиксированные закрытия по данным наших собственных коллекторов, и они представляют собой нижнюю границу, а не весь рынок целиком.

Ставка финансирования составляет 0% за интервал, поэтому ни лонги, ни шорты не платят друг другу за поддержание своих позиций.

Покупатели наращивают книгу заявок у цены биткоина

Спотовые книги заявок биткоина в 13:59 UTC 15 октября склонялись в пользу покупателей. На 21 площадке у $BTC в пределах 2% от цены $79,856 было выставлено заявок на покупку на сумму $164.5M против заявок на продажу на сумму $111.5M. Дисбаланс составляет +19.2%, при этом разрыв рассчитан относительно общей глубины.

Самые крупные стены находились непосредственно у цены. Покупатели выставили $20.9M по $79,736, а продавцы выставили $24.4M по $79,975, чуть ниже $80,000.

Эфир был близок к равновесию: заявки на покупку на сумму $83.0M против заявок на продажу на сумму $76.7M, дисбаланс +3.9%. Его стены составляют $12.9M по $2,322 и $12.5M по $2,329.

Это выставленный объем, а не исполненные сделки, и его можно отозвать до исполнения.

У Chainlink самая тонкая книга заявок из восьми

15 октября рыночная заявка на $1.0M по $LINK, по оценке, обошлась в 26.5 bps проскальзывания, что является самым высоким показателем среди восьми книг заявок, которые мы отслеживаем. Та же заявка по $BTC составила около 0.9 bps.

Cardano следует за Chainlink с 22.5 bps, далее Dogecoin с 14.3 bps и BNB с 10.8 bps. На другом конце шкалы Ether составляет 1.7 bps, Solana 4.4 bps, а XRP 5.3 bps.

Принудительные закрытия в тонких монетах должны проходить через те же книги заявок. Каждое из них сдвигает цену сильнее, чем принудительное закрытие такого же размера в Bitcoin или Ether.

Инвесторы вывели $261.5M из биткоин-ETF

14 октября средства покинули американские спотовые биткоин-ETF. Чистый отток из фондов составил $261.5M, при этом наибольшая доля пришлась на FBTC от Fidelity: из него выведено $152.7M.

Дневная и недельная динамика указывают в одном направлении. За последние пять торговых сессий чистый отток из фондов $BTC составил $374.2M. 14 октября из американских спотовых эфировых ETF также вышли средства, чистый отток составил $129.5M.

Активы под управлением биткоин-фондов составляют $104.83B, а совокупный чистый приток с момента запуска равен $56.96B.

Четыре токенизированные акции появились в Solana и BNB Chain

Два эмитента разделили поровну 4 новые токенизированные обертки акций, зафиксированные 15 октября: по две на каждого. Сети распределились так же.

Backpack Securities выпустила $AVGO и $TSM в сети Solana под собственными тикерами. Binance bStocks выпустила $MDB как MDBB и UVXY как UVXYB, оба в сети BNB Chain.

Каждая позиция взята из списков самих эмитентов, а не из поиска по названию, поэтому токен, который лишь заимствует название акции, в счет не входит.

Эфир зажат смоделированными ликвидациями

15 октября в 13:00 UTC эфир торговался по цене $2,349, а предполагаемые уровни ликвидаций находятся в нескольких долларах в каждую сторону. Ближайшие уровни ликвидации лонгов начинаются с $2,340, ближайшие уровни ликвидации шортов составляют $2,362.

В пределах 3% от цены смоделированная экспозиция является двусторонней. Ни кредитное плечо покупателей, ни кредитное плечо продавцов не составляет большей доли. Эти уровни построены на основе открытого интереса и кредитного плеча, а не на зафиксированных закрытиях.

Дальше всего наибольший предполагаемый кластер шортов находится на уровне $2,442, где продавцы будут вынуждены выкупать позиции. Наибольший кластер лонгов расположен на уровне $2,282.

Биткоин и эфир торгуются ниже диапазона 14 октября

Оба основных актива торгуются ниже цен, на которых провели большую часть 14 октября. В 12:44 UTC, перед открытием американских торгов, $BTC стоил $80,856.50, а $ETH составлял $2,355.09. Каждый из них находился ниже диапазона, в котором прошло 70% торгового времени сессии.

Бессрочные контракты на биткоин в этот период торговались в диапазоне от $81,878.91 до $84,081.75 вокруг точки контроля (наиболее торгуемой цены) $83,395.96. Сессия закрылась на отметке $81,641.50, что составляет -2.10% от этой цены.

Диапазон эфира составлял от $2,431.98 до $2,523.12 вокруг $2,505.01. Закрытие произошло на $2,420.80, что составляет -3.36% от его наиболее торгуемой цены.

Три биржи запустили по одному новому контракту

За 24 часа до 12:30 UTC 15 октября ни одна площадка не запускала два контракта. Три новых бессрочных контракта, то есть фьючерса без даты экспирации, появились на трёх разных биржах, по одному на каждой, все расчёты ведутся в USDT.

Gate.io первой запустила JIO 14 октября в 12:52 UTC. BingX последовала за ней: VRAX появился 15 октября в 03:52 UTC, а HTX добавила $WAL в 06:52 UTC того же утра, это самый последний запуск за день.

На данный момент каждый из трёх символов торгуется только на одной площадке.

Трейдеры Cardano сократили фьючерсные ставки на 50.8%

В течение 24 часов, завершившихся 15 октября в 11:35 UTC, на нашей панели было зафиксировано самое значительное сокращение плеча у Cardano. Открытый интерес (OI) по $ADA, то есть стоимость еще не закрытых фьючерсных ставок, изменился на -50.8%, при этом цена изменилась на -5.75%.

Остальные монеты из списка демонстрировали ту же динамику. У XRP открытый интерес изменился на -39.1%, цена на -4.93%; у Dogecoin на -38.79%, у Avalanche на -37.56%, у Chainlink на -30.38%. Открытый интерес по Ether изменился на -19.57%, цена $ETH на -5.63%.

Ставка финансирования оставалась ровной по всем восьми монетам, в диапазоне от -0.01% до 0.01%, поэтому ни одна из сторон почти не платила за удержание позиций. Позиции закрывались по мере снижения цены, а новых открывалось мало.

Шорты несут большую часть модельного риска

На расчетной карте ликвидаций по $BTC на 15 октября более тяжелая сторона в пределах 3% от цены $81,000 расположена выше нее. Именно там трейдеры, ставящие на падение, были бы вынуждены откупать позиции.

Ближайшие модельные ликвидации шортов начинаются с $81,827, а крупнейший кластер находится на $83,813.

Ниже цены ближайшие модельные ликвидации лонгов начинаются с $80,315, а крупнейший кластер находится на $78,897. Все эти уровни являются оценками, построенными на основе открытого интереса и плеча, а не зафиксированными закрытиями.

Крупные деньги разделились, продавцы чуть впереди

За 24 часа до 10:00 UTC 15 октября продавцы сохраняли небольшое преимущество в крупных ордерах, но его недостаточно, чтобы назвать этот день днем продавцов. Среди 13,994 крупных сделок продавцы провели на $13.22B, против $11.75B у покупателей.

Таким образом, покупатели составляют 47.1% потока, что находится внутри диапазона от 45% до 55%, который мы считаем двусторонним балансом.

Биткоин привлек больше всего китовых денег: $13.91B в 7,506 сделках, а также имел крупнейший одиночный ордер на $34.8M. Эфир следовал с $9.69B в 5,577 сделках.

На книге биткоина заявки на покупку превысили заявки на продажу

Покупатели занимали более весомую сторону спотовой книги $BTC в 09:39 UTC 15 октября. В пределах 2% от средней цены $81.2K заявки на покупку на сумму $190.2M стояли против заявок на продажу на $124.4M на 21 площадке, что составляет перекос в пользу покупок в размере 20.9%.

Глубина заявок на покупку в этом диапазоне была на 24.5% больше, чем за 24 часа до этого, а глубина заявок на продажу сократилась на 31.3%. За тот же период средняя цена снизилась на 2.4% с уровня $83.2K.

Самые крупные стены находились непосредственно у цены. $37.5M заявок на покупку ожидали на $81.2K, на 0.05% ниже средней цены, а $37.7M заявок на продажу на $81.3K, на 0.05% выше. Выставленные ордера можно отозвать в любой момент, поэтому это снимок книги, а не прогноз.

Страховые фонды потеряли $71.5M за сутки

10 отслеживаемых нами бирж держали страховые фонды на сумму $7.62B на 15 октября. Изменение за 24 часа составило -0.93%, или -$71.5M. Эти средства покрывают ликвидации, которые закрываются ниже цены банкротства: это точка, в которой маржа трейдера исчерпана.

Фонд Bybit изменился сильнее всех: -1.78%, до $1.15B. OKX, крупнейший с $2.99B, изменился на -1.67%. Binance, MEXC и большинство более мелких площадок закрылись немного выше. За семь дней совокупный показатель составляет -0.74%.

Вместе фонды составляют 16.43% открытых бессрочных позиций по отслеживаемым нами монетам. Это балансы, которые сообщают сами площадки, а не аудит. Фонд, который выплачивает средства, выполняет свою задачу.

Фьючерсы на биткоин на Bullish и Bybit истекают 16 октября

Срочные фьючерсы на $BTC на Bullish и Bybit достигают даты экспирации 16 октября: это ближайшие даты экспирации в календаре. Bybit также в этот день закрывает срочные контракты на $ETH, DOGE, Hype и Mantle, все они являются контрактами с поставкой и фиксированной датой окончания.

В течение следующих 7 дней истекают 102 срочных фьючерса на 11 площадках, наряду с 6,089 опционными контрактами.

За 24 часа до 09:15 UTC 15 октября зафиксирован один расчет. Контракт Deribit на Avalanche был рассчитан по $9.573 в 08:00 UTC.

Покупатели в США предлагают цену ниже глобальной уже 40 дней

Сорок дней подряд трейдеры Coinbase назначали цену биткоина ниже глобальной. Премия Coinbase, то есть разрыв между ценой в США и ценой остального мира, составляет -0.14% на 15 октября, 40-й день серии.

$BTC торгуется по $81,278 и за 24 часа снизился на 2.68%. Биткоин составляет 60.00% рынка криптовалют стоимостью $2.7T, а индекс страха и жадности равен 53, что соответствует нейтральной зоне.

Самый резкий выход из кредитного плеча произошел в $ADA: открытый интерес по фьючерсам сократился на 8.0% при снижении цены на 5.2%. Это сжатие лонгов вынудило покупателей с плечом выйти из позиций. Из 10 отслеживаемых крупных активов 3 наращивали плечо, а 1 находится в стадии вытеснения участников.

Два крупных блока на пут-опционы определили поток сделок по биткоин-опционам

За последние 48 часов два блока сделок почти одинакового размера возглавили поток биткоин-опционов. Один блок продал пут-опцион со страйком $200,000 и сроком экспирации 26 марта 2027 года за премию $21.4M, а другой купил пут с тем же сроком и страйком $190,000 за $20.6M. Пут приносит доход, если цена на экспирации оказывается ниже страйка.

За последние 24 часа покупатели заплатили $9.1M за колл-опционы, которые приносят доход при росте цены, против $7.4M за пут-опционы. Блочные сделки, заключенные вне книги заявок, составили 54% от всей премии в долларах по 22,303 зарегистрированным сделкам.

Самым крупным колл-опционом стала покупка блоком на $4.5M страйка $86,000 с датой экспирации 25 декабря.

Since 2021, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=399, base +0.2%, 5y of records). History, not a forecast.

Американский дисконт на биткоин достиг минимума за 90 дней

Трейдеры Coinbase оценили $BTC с наибольшим дисконтом к мировому рынку за 90 дней на 14 октября. Премия Coinbase, то есть разрыв между ценой в США и мировой ценой, закрыла день на уровне -0.142%.

Это составляет 40 дней подряд, когда покупатели в США платят меньше, чем остальной мир. Разрыв за день также был шире, чем среднее значение за 7 дней, равное -0.107%.

По другому показателю квартальные фьючерсы на биткоин торговались выше спота с годовым базисом +5.50%, то есть годовой ставкой, которую покупатели этих контрактов платили сверх спотовой цены.

Since 2017, days in this very low band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=663, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.

Лонги Chainlink на Bybit платят 10.95% годовых

Лонги по Chainlink на Bybit столкнулись с самым широким разрывом между ставкой финансирования и стоимостью заимствования среди 15 активов на трёх площадках в срезе 05:25 UTC 15 октября. Их бессрочные позиции стоили 10.95% годовых в виде ставки финансирования, выплачиваемой шортам. Заимствование $LINK на той же площадке стоило 0.53% годовых.

В результате зафиксированный спред составил 10.42% годовых, что является самым большим значением в этом срезе.

USDT, стейблкоин, который чаще всего заимствуют маржинальные трейдеры, имел медианную ставку 3.91% годовых на трёх площадках. OKX взимала меньше всех, 3.5%, а Binance больше всех, 4.82%.

Торговля эфиром необычно односторонняя

Торговля эфиром необычно сильно сконцентрировалась на одной стороне книги заявок. Показатель VPIN для $ETH, который измеряет, насколько объём одновременно приходится на покупки или продажи, составляет 0.1492.

Это выше, чем у 91% значений в наших записях, и ставит поток ордеров по эфиру в самую перекошенную десятую часть.

Показатель отражает дисбаланс, а не направление. Высокое значение означает, что одна сторона торгует значительно агрессивнее другой, но не говорит о том, покупает эта сторона или продаёт.

Майнеры биткоина нарастили мощность за неделю

Майнеры биткоина наращивали вычислительную мощность в течение недели до 14 октября. Наш узел зафиксировал хешрейт, то есть совокупную вычислительную мощность, обеспечивающую защиту сети, на уровне 1046 EH/s: изменение составило +6.5% за 7 дней и +7.2% за 30 дней.

Сложность майнинга, то есть сетевой параметр, определяющий, насколько трудно найти каждый блок, составляла 132.72T.

В этот день место в блоках оставалось дешевым. Транзакции подтверждались при комиссии 1.0 sat/vB, то есть цене за единицу места в блоке, а доход майнеров составил 512.1 BTC.

Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=635, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.