Market Impact
자신의 주문이 가격을 얼마나 움직이는지, 그리고 체결을 위해 넘는 스프레드와는 별도로 나타나는 비용입니다.
Market impact는 유동성을 소진함으로써 자신의 주문이 유발하는 가격 변동을 뜻하며, 이는 slippage와 같은 개념이 아닙니다. Slippage는 예상한 가격과 실제 체결 가격의 차이이며, 스프레드와 지연까지 포함합니다. Impact는 정확히 자신이 만든 부분만을 의미합니다. 시장가 주문은 호가창을 따라 내려가며 각 단계마다 더 불리한 가격으로 체결되고, 호가창은 다시 채워지는 데 시간이 걸립니다. 대부분의 시장에서는 impact가 주문 규모에 대해 아선형적으로 증가하므로, 주문 규모가 10배 커지면 비용은 스프레드의 10배보다 훨씬 크지만 선형적인 10배에는 훨씬 못 미칩니다. 자신의 실제 비용을 아는 유일한 정직한 방법은 현재 호가창을 가정하지 말고 그대로 따라가는 것이며, 이것이 바로 저희 ladder의 방식입니다. 저희 ladder는 8개 주요 perpetuals의 실시간 depth를 기준으로 10 thousand에서 5 million USD까지의 market order를 가격화합니다.
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