Каскад ликвидаций
Самоподдерживающийся всплеск принудительных закрытий, при котором каждая ликвидация проталкивает цену в следующую зону.
Каскад представляет собой не просто крупную свечу, а петлю обратной связи. Одно принудительное закрытие продает в книгу заявок, сделка тянет цену в следующий диапазон уровней ликвидации, эти позиции тоже закрываются, и цикл повторяется, пока кластеры не исчерпаются. Поэтому каскад проявляется как всплеск номинала принудительных закрытий в коротком окне, а не как плавный тренд. Наш детектор считывает реальную ленту ликвидаций в 30 minute buckets и помечает bucket, когда их совокупные принудительные закрытия превышают большее из 30 million USD и шестикратной скользящей медианы bucket, так что порог меняется вместе с рыночными условиями, а не остается фиксированным числом, которое в спокойный месяц перестает что-либо значить. Каждый помеченный всплеск фиксируется с его номиналом, разбивкой на long и short, монетами, которые были сметены, и траекторией цены.