Рейтинг стратегий
Каждый сигнал ByKaranteli формируется одной из нескольких именованных стратегий: breakout, trend-follow, mean-reversion и несколькими вариантами исследовательского уровня. Каждая стратегия независимо проходит полный конвейер оценки, и мы публикуем live-рейтинг их результативности, чтобы вы могли видеть, какие подходы обеспечивают совокупные показатели, а какие показывают результаты ниже среднего. Composite score = profit factor × √sample × winness, поэтому стратегии требуется и положительное преимущество, и достаточное число закрытых сигналов, прежде чем она поднимется высоко в рейтинге.
То, что отличает этот список от типичного маркетинга «топ-стратегий», заключается в том, что стратегии могут надолго оставаться внизу рейтинга, и мы не убираем их оттуда. Стратегия mean-reversion будет испытывать трудности на сильном трендовом рынке; стратегия breakout будет уходить в просадку на рынке во флэте. Мы не выводим стратегии из публичной статистики и не возвращаем их туда, чтобы приукрасить текущие результаты. Полный состав остается в списке, и composite score показывает, кто работает прямо сейчас.
Как читать этот рейтинг
- Trades: общее число закрытых сигналов за выбранный период. Стратегия с 200+ закрытыми сигналами статистически намного надежнее, чем стратегия с 30.
- Доля прибыльных сделок: число побед, деленное на сумму побед и проигрышей. Исключает исходы TIMEOUT, поэтому отражает только определившиеся сделки.
- Фактор прибыли (чистый): сумма нетто-прибылей, деленная на сумму нетто-убытков, после комиссий, проскальзывания и фандинга. Значение выше 1.5 является сильным, выше 2.0 является исключительным на значимой выборке.
- Сводный балл: ключ ранжирования. Штрафует малые выборки (множитель √sample), поэтому win rate 80% на 10 сделках не обгоняет win rate 60% на 200 сделках.
- Макс. просадка: наибольшее снижение капитала от пика до дна внутри выбранного периода. Стратегия со стабильным net PnL, но просадкой 25% неприятна в удержании; следите за этим не меньше, чем за PnL.
Как работает сводный балл
Composite Score = Profit Factor (net) × √(trades / 25) × winness weight. Стратегии с большим числом выборок получают бонус, нормированный по √. Менее 25 сделок исключают из ранжирования, такие стратегии перечисляются внизу, серым цветом. См. методологию.
Не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.