Краткий обзор крипторынка · 2026-10-15

Американский дисконт на биткоин достиг минимума за 90 дней

Трейдеры Coinbase оценили $BTC с наибольшим дисконтом к мировому рынку за 90 дней на 14 октября. Премия Coinbase, то есть разрыв между ценой в США и мировой ценой, закрыла день на уровне -0.142%.

Это составляет 40 дней подряд, когда покупатели в США платят меньше, чем остальной мир. Разрыв за день также был шире, чем среднее значение за 7 дней, равное -0.107%.

По другому показателю квартальные фьючерсы на биткоин торговались выше спота с годовым базисом +5.50%, то есть годовой ставкой, которую покупатели этих контрактов платили сверх спотовой цены.

Since 2017, days in this very low band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=663, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-0720-premium-daily, данные по состоянию на 2026-10-15 07:20 UTC

DAI торгуется ниже своей долларовой привязки

DAI только что торговался ниже привязки к доллару на площадках, которые мы отслеживаем. Любой, кто продает $DAI по этим книгам заявок, получает меньше одного доллара за каждую монету.

В 10-минутном срезе по 3 площадкам минимальная цена составила $0.9883, максимальная $0.9974, а медианная $0.9945. Ни одна из трех не была на уровне $1 или выше.

Это цены по отдельным площадкам из публичных биржевых фидов. Они показывают, где DAI переходит из рук в руки в этих книгах заявок, но не свидетельствуют о проблемах с погашением.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-0237-event-peg-stress, данные по состоянию на 2026-10-15 02:37 UTC

Поток ордеров по биткоину резко смещён в одну сторону

Поток ордеров по биткоину резко смещён в одну сторону. Наш индикатор VPIN по $BTC, который показывает, насколько объём торгов одновременно приходится на сторону покупок или продаж, составляет 0.1753.

Это выше, чем 95% показаний в наших записях, что ставит биткоин в самую перекошенную десятую часть его истории у нас. Ни одна другая крупная монета на нашей доске не вошла в эту зону вместе с ним.

Индикатор отслеживает только дисбаланс. Он не показывает, покупает или продаёт сторона с преобладающим объёмом.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-1805-vpin-alert, данные по состоянию на 2026-10-15 18:05 UTC

Большинство альткоинов обогнали биткоин за 90 дней

Альткоины уверенно опережают биткоин за последние 90 дней. Индекс сезона альткоинов составляет 80 на 15 октября, что выше уровня 75, с которого начинается альтсезон, а 39 из 49 альткоинов в нашей выборке обогнали $BTC за этот период.

Индекс на 13 пунктов выше, чем семь дней назад. Сам биткоин вырос на 28.8% за 90 дней, поэтому каждая из этих 39 монет преодолела реальный барьер.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами велик. BTW лидирует с доходностью 32x за 90 дней, следом идет $QNT с +222.4%. На дне: US токен показал -85.7%, а $XLM -0.3%.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-1800-altseason-daily, данные по состоянию на 2026-10-15 15:12 UTC

Покупатели в США предлагают цену ниже глобальной уже 40 дней

Сорок дней подряд трейдеры Coinbase назначали цену биткоина ниже глобальной. Премия Coinbase, то есть разрыв между ценой в США и ценой остального мира, составляет -0.14% на 15 октября, 40-й день серии.

$BTC торгуется по $81,278 и за 24 часа снизился на 2.68%. Биткоин составляет 60.00% рынка криптовалют стоимостью $2.7T, а индекс страха и жадности равен 53, что соответствует нейтральной зоне.

Самый резкий выход из кредитного плеча произошел в $ADA: открытый интерес по фьючерсам сократился на 8.0% при снижении цены на 5.2%. Это сжатие лонгов вынудило покупателей с плечом выйти из позиций. Из 10 отслеживаемых крупных активов 3 наращивали плечо, а 1 находится в стадии вытеснения участников.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-0900-daily-brief, данные по состоянию на 2026-10-15 09:00 UTC

Два крупных блока на пут-опционы определили поток сделок по биткоин-опционам

За последние 48 часов два блока сделок почти одинакового размера возглавили поток биткоин-опционов. Один блок продал пут-опцион со страйком $200,000 и сроком экспирации 26 марта 2027 года за премию $21.4M, а другой купил пут с тем же сроком и страйком $190,000 за $20.6M. Пут приносит доход, если цена на экспирации оказывается ниже страйка.

За последние 24 часа покупатели заплатили $9.1M за колл-опционы, которые приносят доход при росте цены, против $7.4M за пут-опционы. Блочные сделки, заключенные вне книги заявок, составили 54% от всей премии в долларах по 22,303 зарегистрированным сделкам.

Самым крупным колл-опционом стала покупка блоком на $4.5M страйка $86,000 с датой экспирации 25 декабря.

Since 2021, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=399, base +0.2%, 5y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-0810-options-flow-daily, данные по состоянию на 2026-10-15 08:10 UTC

Торговля эфиром необычно односторонняя

Торговля эфиром необычно сильно сконцентрировалась на одной стороне книги заявок. Показатель VPIN для $ETH, который измеряет, насколько объём одновременно приходится на покупки или продажи, составляет 0.1492.

Это выше, чем у 91% значений в наших записях, и ставит поток ордеров по эфиру в самую перекошенную десятую часть.

Показатель отражает дисбаланс, а не направление. Высокое значение означает, что одна сторона торгует значительно агрессивнее другой, но не говорит о том, покупает эта сторона или продаёт.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-0605-vpin-alert, данные по состоянию на 2026-10-15 06:05 UTC

Майнеры биткоина нарастили мощность за неделю

Майнеры биткоина наращивали вычислительную мощность в течение недели до 14 октября. Наш узел зафиксировал хешрейт, то есть совокупную вычислительную мощность, обеспечивающую защиту сети, на уровне 1046 EH/s: изменение составило +6.5% за 7 дней и +7.2% за 30 дней.

Сложность майнинга, то есть сетевой параметр, определяющий, насколько трудно найти каждый блок, составляла 132.72T.

В этот день место в блоках оставалось дешевым. Транзакции подтверждались при комиссии 1.0 sat/vB, то есть цене за единицу места в блоке, а доход майнеров составил 512.1 BTC.

Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=635, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-15#2026-10-15-0540-network-daily, данные по состоянию на 2026-10-14 00:20 UTC

Binance принудительно закрыл лонг на $5.9M

За 24 часа до 15 октября самый крупный удар по биткоину пришелся на трейдера, ставившего на рост. Binance закрыл эту позицию на сумму $5.9M: это крупнейшая ликвидация лонга за данный период.

$BTC завершил период с изменением -1.66% на уровне $81,743. Наши коллекторы зафиксировали за сутки 2,188 записей на сумму $1K и более, каждая из которых представляет собой позицию с плечом, закрытую биржей самостоятельно.

На графике тепловая карта ликвидаций за свечами является оценкой того, где сосредоточено кредитное плечо; отметки на свечах являются зафиксированными закрытиями позиций.

Лонги по SK Hynix потеряли $1.5M за 30 минут

SK Hynix только что вытряхнул своих покупателей с плечом. За последние 30 минут биржи принудительно закрыли лонги по $SKHYNIX на сумму $1.5M: это позиции, которые ставят на рост цены, после того как маржа, обеспечивавшая их, закончилась.

Шорты почти не пострадали. Позиции, ставящие на падение, за тот же период были ликвидированы на сумму $58.9K.

Сводка составлена на основе необработанных потоков ликвидаций крупнейших площадок и включает только то, что сообщили эти биржи.

На лонги пришлось 83% ликвидаций

Убытки 14 октября пришлись в основном на ставки на рост цены. Из $324.5M принудительных закрытий, зафиксированных на 11 площадках по 987 инструментам, $269.3M приходятся на лонги, что составляет 83%, против $55.2M по шортам, всего 90,409 ликвидаций.

$ETH лидировал с $65.7M, из них $53.8M по лонгам, а самая крупная ликвидация дня также пришлась на позицию по Ether на Binance. $BTC следовал с $57.2M. По серебряным контрактам закрыто лонгов на $16.0M при шортах всего на $28.6K.

Общий объем на 9.5% ниже $358.6M за 13 октября и ниже семидневного среднего значения в $362.0M. Указанные данные являются нижней оценкой по публичным потокам площадок.

Редакция теперь датирует и сохраняет каждую заметку

Редакция теперь публикует короткие наблюдения в течение дня, их около сорока, и каждое основано на наших собственных записанных деривативных данных. Каждая заметка содержит время в UTC и указывает панель, на которую она опирается.

Последние 48 часов доступны на странице редакции. После этого каждый день хранится на отдельной краткой странице с постоянным адресом для каждой заметки, на английском языке с переводами на китайский, русский и корейский.

Те же заметки доступны в виде бесплатного JSON API, набора данных и RSS, через инструмент MCP get_desk_notes и потоковый канал desk, все на условиях Лицензии на данные ByKaranteli.

WOO X переходит на техническое обслуживание

WOO X только что отметил техническое обслуживание на своей странице статуса, что зафиксировал наш опрос площадки с интервалом пять минут.

Риск здесь несут трейдеры с открытыми позициями или выставленными заявками на WOO X. Во время обслуживания биржа может отклонять новые ордера, поэтому изменение или закрытие позиции на этой площадке может не пройти.

Инцидент остается открытым до тех пор, пока страница статуса площадки не покажет ok.

Лонги по Ether теряют $134.7M за полчаса

Волна принудительных закрытий на сумму $134.7M прокатилась по покупателям эфира с плечом. За последние 30 минут крупные площадки закрыли лонговые позиции по $ETH, то есть ставки на рост цены, поскольку обеспечение под них закончилось.

Противоположная сторона почти не пострадала. Шорт-позиции, то есть ставки на падение, на сумму $3.3M были ликвидированы в том же окне.

Данные получены из сырых потоков ликвидаций крупных площадок и показывают, что давление этого всплеска приходится прежде всего на трейдеров, которые держали лонги по эфиру на заемные средства.

Наибольшие потери понесли покупатели серебра с плечом

14 октября серебро стало активом, где покупатели с плечом понесли наибольшие потери на бессрочных контрактах TradFi на Binance. Из $16.02M принудительно закрытых позиций по серебру $15.99M приходилось на ставки на рост, а самой крупной единичной принудительной закрытой позицией за день стала позиция по серебру на $998K.

По всем инструментам закрыто позиций на $101.05M, из них лонгов на $94.7M, соотношение лонги / шорты составило 94% / 6%. Это охватило 220 контрактов и 19,697 событий. Далее по объему идут чиповые инструменты: SNDK на $11.39M и SOXL на $10.63M, золото добавило $8.93M.

Общая сумма выше показателя за 13 октября на +63%, когда было принудительно закрыто $61.84M.

Gate приостановил вывод BNB по сети BSC

Gate приостановил вывод BNB по сети BSC. Изменение отражено в собственном списке валют биржи, который мы просматриваем ежедневно.

Риск касается держателей $BNB на Gate, которые выводят средства через сеть BSC, то есть BNB Smart Chain. До возобновления этого маршрута биржей монеты по нему нельзя перевести на кошелек или на другую биржу.

Депозиты и выводы по другим сетям могут оставаться открытыми. Приостановка вывода является самым ранним публичным сигналом, который площадка подает при возникновении проблем, однако большинство таких случаев оказываются плановым техническим обслуживанием.

Лонги Chainlink на Bybit платят 10.95% годовых

Лонги по Chainlink на Bybit столкнулись с самым широким разрывом между ставкой финансирования и стоимостью заимствования среди 15 активов на трёх площадках в срезе 05:25 UTC 15 октября. Их бессрочные позиции стоили 10.95% годовых в виде ставки финансирования, выплачиваемой шортам. Заимствование $LINK на той же площадке стоило 0.53% годовых.

В результате зафиксированный спред составил 10.42% годовых, что является самым большим значением в этом срезе.

USDT, стейблкоин, который чаще всего заимствуют маржинальные трейдеры, имел медианную ставку 3.91% годовых на трёх площадках. OKX взимала меньше всех, 3.5%, а Binance больше всех, 4.82%.

Фьючерсы на биткоин на Bullish и Bybit истекают 16 октября

Срочные фьючерсы на $BTC на Bullish и Bybit достигают даты экспирации 16 октября: это ближайшие даты экспирации в календаре. Bybit также в этот день закрывает срочные контракты на $ETH, DOGE, Hype и Mantle, все они являются контрактами с поставкой и фиксированной датой окончания.

В течение следующих 7 дней истекают 102 срочных фьючерса на 11 площадках, наряду с 6,089 опционными контрактами.

За 24 часа до 09:15 UTC 15 октября зафиксирован один расчет. Контракт Deribit на Avalanche был рассчитан по $9.573 в 08:00 UTC.

Страховые фонды потеряли $71.5M за сутки

10 отслеживаемых нами бирж держали страховые фонды на сумму $7.62B на 15 октября. Изменение за 24 часа составило -0.93%, или -$71.5M. Эти средства покрывают ликвидации, которые закрываются ниже цены банкротства: это точка, в которой маржа трейдера исчерпана.

Фонд Bybit изменился сильнее всех: -1.78%, до $1.15B. OKX, крупнейший с $2.99B, изменился на -1.67%. Binance, MEXC и большинство более мелких площадок закрылись немного выше. За семь дней совокупный показатель составляет -0.74%.

Вместе фонды составляют 16.43% открытых бессрочных позиций по отслеживаемым нами монетам. Это балансы, которые сообщают сами площадки, а не аудит. Фонд, который выплачивает средства, выполняет свою задачу.

На книге биткоина заявки на покупку превысили заявки на продажу

Покупатели занимали более весомую сторону спотовой книги $BTC в 09:39 UTC 15 октября. В пределах 2% от средней цены $81.2K заявки на покупку на сумму $190.2M стояли против заявок на продажу на $124.4M на 21 площадке, что составляет перекос в пользу покупок в размере 20.9%.

Глубина заявок на покупку в этом диапазоне была на 24.5% больше, чем за 24 часа до этого, а глубина заявок на продажу сократилась на 31.3%. За тот же период средняя цена снизилась на 2.4% с уровня $83.2K.

Самые крупные стены находились непосредственно у цены. $37.5M заявок на покупку ожидали на $81.2K, на 0.05% ниже средней цены, а $37.7M заявок на продажу на $81.3K, на 0.05% выше. Выставленные ордера можно отозвать в любой момент, поэтому это снимок книги, а не прогноз.

Крупные деньги разделились, продавцы чуть впереди

За 24 часа до 10:00 UTC 15 октября продавцы сохраняли небольшое преимущество в крупных ордерах, но его недостаточно, чтобы назвать этот день днем продавцов. Среди 13,994 крупных сделок продавцы провели на $13.22B, против $11.75B у покупателей.

Таким образом, покупатели составляют 47.1% потока, что находится внутри диапазона от 45% до 55%, который мы считаем двусторонним балансом.

Биткоин привлек больше всего китовых денег: $13.91B в 7,506 сделках, а также имел крупнейший одиночный ордер на $34.8M. Эфир следовал с $9.69B в 5,577 сделках.

Шорты несут большую часть модельного риска

На расчетной карте ликвидаций по $BTC на 15 октября более тяжелая сторона в пределах 3% от цены $81,000 расположена выше нее. Именно там трейдеры, ставящие на падение, были бы вынуждены откупать позиции.

Ближайшие модельные ликвидации шортов начинаются с $81,827, а крупнейший кластер находится на $83,813.

Ниже цены ближайшие модельные ликвидации лонгов начинаются с $80,315, а крупнейший кластер находится на $78,897. Все эти уровни являются оценками, построенными на основе открытого интереса и плеча, а не зафиксированными закрытиями.

Трейдеры Cardano сократили фьючерсные ставки на 50.8%

В течение 24 часов, завершившихся 15 октября в 11:35 UTC, на нашей панели было зафиксировано самое значительное сокращение плеча у Cardano. Открытый интерес (OI) по $ADA, то есть стоимость еще не закрытых фьючерсных ставок, изменился на -50.8%, при этом цена изменилась на -5.75%.

Остальные монеты из списка демонстрировали ту же динамику. У XRP открытый интерес изменился на -39.1%, цена на -4.93%; у Dogecoin на -38.79%, у Avalanche на -37.56%, у Chainlink на -30.38%. Открытый интерес по Ether изменился на -19.57%, цена $ETH на -5.63%.

Ставка финансирования оставалась ровной по всем восьми монетам, в диапазоне от -0.01% до 0.01%, поэтому ни одна из сторон почти не платила за удержание позиций. Позиции закрывались по мере снижения цены, а новых открывалось мало.

Три биржи запустили по одному новому контракту

За 24 часа до 12:30 UTC 15 октября ни одна площадка не запускала два контракта. Три новых бессрочных контракта, то есть фьючерса без даты экспирации, появились на трёх разных биржах, по одному на каждой, все расчёты ведутся в USDT.

Gate.io первой запустила JIO 14 октября в 12:52 UTC. BingX последовала за ней: VRAX появился 15 октября в 03:52 UTC, а HTX добавила $WAL в 06:52 UTC того же утра, это самый последний запуск за день.

На данный момент каждый из трёх символов торгуется только на одной площадке.

Биткоин и эфир торгуются ниже диапазона 14 октября

Оба основных актива торгуются ниже цен, на которых провели большую часть 14 октября. В 12:44 UTC, перед открытием американских торгов, $BTC стоил $80,856.50, а $ETH составлял $2,355.09. Каждый из них находился ниже диапазона, в котором прошло 70% торгового времени сессии.

Бессрочные контракты на биткоин в этот период торговались в диапазоне от $81,878.91 до $84,081.75 вокруг точки контроля (наиболее торгуемой цены) $83,395.96. Сессия закрылась на отметке $81,641.50, что составляет -2.10% от этой цены.

Диапазон эфира составлял от $2,431.98 до $2,523.12 вокруг $2,505.01. Закрытие произошло на $2,420.80, что составляет -3.36% от его наиболее торгуемой цены.

Эфир зажат смоделированными ликвидациями

15 октября в 13:00 UTC эфир торговался по цене $2,349, а предполагаемые уровни ликвидаций находятся в нескольких долларах в каждую сторону. Ближайшие уровни ликвидации лонгов начинаются с $2,340, ближайшие уровни ликвидации шортов составляют $2,362.

В пределах 3% от цены смоделированная экспозиция является двусторонней. Ни кредитное плечо покупателей, ни кредитное плечо продавцов не составляет большей доли. Эти уровни построены на основе открытого интереса и кредитного плеча, а не на зафиксированных закрытиях.

Дальше всего наибольший предполагаемый кластер шортов находится на уровне $2,442, где продавцы будут вынуждены выкупать позиции. Наибольший кластер лонгов расположен на уровне $2,282.

Четыре токенизированные акции появились в Solana и BNB Chain

Два эмитента разделили поровну 4 новые токенизированные обертки акций, зафиксированные 15 октября: по две на каждого. Сети распределились так же.

Backpack Securities выпустила $AVGO и $TSM в сети Solana под собственными тикерами. Binance bStocks выпустила $MDB как MDBB и UVXY как UVXYB, оба в сети BNB Chain.

Каждая позиция взята из списков самих эмитентов, а не из поиска по названию, поэтому токен, который лишь заимствует название акции, в счет не входит.

Инвесторы вывели $261.5M из биткоин-ETF

14 октября средства покинули американские спотовые биткоин-ETF. Чистый отток из фондов составил $261.5M, при этом наибольшая доля пришлась на FBTC от Fidelity: из него выведено $152.7M.

Дневная и недельная динамика указывают в одном направлении. За последние пять торговых сессий чистый отток из фондов $BTC составил $374.2M. 14 октября из американских спотовых эфировых ETF также вышли средства, чистый отток составил $129.5M.

Активы под управлением биткоин-фондов составляют $104.83B, а совокупный чистый приток с момента запуска равен $56.96B.

У Chainlink самая тонкая книга заявок из восьми

15 октября рыночная заявка на $1.0M по $LINK, по оценке, обошлась в 26.5 bps проскальзывания, что является самым высоким показателем среди восьми книг заявок, которые мы отслеживаем. Та же заявка по $BTC составила около 0.9 bps.

Cardano следует за Chainlink с 22.5 bps, далее Dogecoin с 14.3 bps и BNB с 10.8 bps. На другом конце шкалы Ether составляет 1.7 bps, Solana 4.4 bps, а XRP 5.3 bps.

Принудительные закрытия в тонких монетах должны проходить через те же книги заявок. Каждое из них сдвигает цену сильнее, чем принудительное закрытие такого же размера в Bitcoin или Ether.

Покупатели наращивают книгу заявок у цены биткоина

Спотовые книги заявок биткоина в 13:59 UTC 15 октября склонялись в пользу покупателей. На 21 площадке у $BTC в пределах 2% от цены $79,856 было выставлено заявок на покупку на сумму $164.5M против заявок на продажу на сумму $111.5M. Дисбаланс составляет +19.2%, при этом разрыв рассчитан относительно общей глубины.

Самые крупные стены находились непосредственно у цены. Покупатели выставили $20.9M по $79,736, а продавцы выставили $24.4M по $79,975, чуть ниже $80,000.

Эфир был близок к равновесию: заявки на покупку на сумму $83.0M против заявок на продажу на сумму $76.7M, дисбаланс +3.9%. Его стены составляют $12.9M по $2,322 и $12.5M по $2,329.

Это выставленный объем, а не исполненные сделки, и его можно отозвать до исполнения.

Рост биткоина вынудил закрыть шорты на $10.3M

Биткоин вырос на 2.52% примерно за последний час до $82,185, при этом за 24 часа рост составляет лишь 0.32%.

Движение пришлось на трейдеров, делавших ставку на падение. Наши потоки зафиксировали принудительное закрытие шорт-позиций на сумму $10.3M за последние 60 минут против $465.3K по лонгам. Это зафиксированные закрытия по данным наших собственных коллекторов, и они представляют собой нижнюю границу, а не весь рынок целиком.

Ставка финансирования составляет 0% за интервал, поэтому ни лонги, ни шорты не платят друг другу за поддержание своих позиций.

Дисконт биткоина в Турции объясняется долларом

Покупатели лир платили за биткоин 15 октября немного меньше, чем остальной мир, и почти весь этот разрыв приходился на доллар. Tether на турецких биржах торговался с отклонением -10.5 bps к официальному курсу USD/TRY, а сама монета добавила лишь +0.3 bps.

В сумме это дало индекс Turkey Premium Index на уровне -0.10%, или -10.2 bps, при оценке 46 / 100, что соответствует нейтральному режиму. Среднее значение за 24 часа составило -6.8 bps, а среднее за 7 дней составило -1.9 bps.

Среди пяти подходящих бирж Bitlo оказалась самой дорогой с -3.8 bps, а BtcTurk самой дешевой с -15.2 bps, поэтому все площадки оценивали $BTC ниже глобального уровня. Это ценовой разрыв, а не сделка, которую кто-либо может зафиксировать.

Глубина заявок на покупку Ether сократилась на 26.9% за сутки

В 15:39 UTC 15 октября обе стороны спотовой книги заявок Ether были тоньше, чем сутками ранее, и сильнее всего истончилась сторона покупок. Лимитные заявки на покупку в пределах 2% от цены были на 26.9% ниже уровня за 24 часа до этого, а заявки на продажу на 12% ниже.

По 21 спотовой площадке в книге находилось заявок на покупку на $74.74M против заявок на продажу на $78.32M вокруг средней цены $2,429.13. Это составляет дисбаланс -2.3% в пользу продавцов.

Две крупнейшие стены находились непосредственно у цены: заявки на покупку на $11.57M по $2,427.91 и заявки на продажу на $11.96M по $2,430.34, каждая на расстоянии 0.05% от средней цены. Лимитные ордера можно отозвать в любой момент, поэтому это снимок состояния рынка.

Лонги по XRP платят меньше всего на WhiteBIT, больше всего на ApeX

Трейдеры XRP столкнулись с самым широким разбросом среди всех монет по стоимости удержания открытой лонг-позиции с плечом в замере от 15 октября в 15:52 UTC. Фандинг, комиссия, которую лонги платят шортам, был минимальным на WhiteBIT и максимальным на ApeX, разрыв составил 0.11% за 8 часов.

Таким образом, $XRP возглавил список с модельным годовым carry в размере 103.37% после комиссий. Модель предполагает, что разрыв сохраняется весь год, поэтому это не зафиксированная доходность.

Далее идет $BNB с разрывом 0.09% между XT и Kraken. По WIF и LINK разрыв составил по 0.08%: от Delta до HTX и от Kraken до DigiFinex.

Продавцы загнали 85 бессрочных контрактов Binance в зону перепроданности

На бессрочных контрактах Binance негативные показания преобладают над позитивными. 15 октября 85 из 400 криптовалютных бессрочных контрактов показали перепроданность по дневному RSI, против 27 с перекупленностью. Среднее значение по всем контрактам составило 43.7.

RSI отражает, насколько односторонним было движение цены за последние 14 дней. Значение 30 или ниже считается перепроданностью, а 70 или выше перекупленностью.

Наибольшее отклонение у 1000RATS: показатель 17.2, хотя за день он вырос на +0.6%. Далее идет KGEN с показателем 20.5 после дня с -5.1%, затем APR с 21.8 после -8.6%. С другой стороны, ZEREBRO показывает 82.1 после дня с +49.6%.

Толпа в биткоине склоняется к лонгам, но задают тон продавцы

Большинство трейдеров биткоина занимают лонги, однако реальные ордера за последний день склонялись в противоположную сторону. По состоянию на 16:48 UTC 15 октября на Binance приходилось 1.63 лонговых аккаунта $BTC на каждый шорт, а на Bybit 63.8% аккаунтов находились на стороне покупок.

Совокупная дельта за 24 часа, то есть объем покупок за вычетом объема продаж по ордерам, исполненным по рынку, составила -6,897 BTC. Крупные игроки тоже менее однонаправлены: топ-трейдеры Binance по количеству составляли 1.69, а по размеру позиций 1.27. На OKX показатель составил 1.59.

Наибольший перекос среди 30 крупных монет, которые мы отслеживаем, у Ethereum: на Binance приходится 2.87 лонгового аккаунта на каждый шорт.

Перепроданных монет больше, чем перекупленных

На 4-часовом графике 100 из 620 отслеживаемых нами монет находятся в зоне перепроданности, тогда как только 30 отмечены как перекупленные. В целом преобладающим является чтение импульса в сторону продаж.

Показатель: RSI, оценка от 0 до 100, отражающая, насколько сильно недавние движения толкали цену в одном направлении. Здесь он рассчитан по 4-часовым свечам. Среднее значение по всем 620 монетам составляет 43.72, что ниже середины этой шкалы.

Это снимок импульса, а не направления. Перепроданность означает, что недавние продажи были интенсивными, но не означает, что они завершились.

Настроение трейдеров снизилось на 9 пунктов до нейтрального уровня

В течение 24 часов до 19:00 UTC 15 октября криптотрейдеры потеряли 9 пунктов уверенности. Индекс страха и жадности, который показывает, насколько оптимистично настроены трейдеры, составил 53, что соответствует нейтральной зоне настроений.

Пул долларовых токенов в течение того же дня сократился. Общий объём стейблкоинов, то есть наличных средств, которые трейдеры держат внутри криптовалютного рынка между сделками, составил $306.40B, снизившись на 0.23%.

Доля биткоина во всём криптовалютном рынке составила 59.32%, поэтому основная часть средств в криптовалюте по-прежнему находится в $BTC, а не в других монетах.

Биткоин занимает 59.31% стоимости криптовалютного рынка

Биткоин составляет 59.31% совокупной рыночной капитализации криптовалют в 19:42 UTC 15 октября. Трейдеры называют эту долю доминированием, и при таком уровне одна монета стоит больше, чем все остальные токены вместе взятые.

Эфир занимает второе место с долей 10.73% рынка, капитализация которого составляет $2.78T. Все остальные токены, от крупных капитализаций до новейших листингов, делят оставшуюся часть.

Для тех, кто держит альткоины, важно помнить об этом масштабе. Большая часть стоимости рынка сосредоточена в одном активе.

Монеты Layer 2 падают сильнее всех в красный день

За 24 часа до 15 октября монеты Layer 2 снизились сильнее всех из восьми наших тематических корзин: на 6.52%, и ни одна корзина не завершила день в плюсе. DeFi потерял 5.01%, RWA 4.98%. Layer 1 держался лучше всех, всё же снизившись на 1.71%.

За 30 дней картина гораздо мягче. Каждая тема опережает Bitcoin с его 4.5% за этот период. Quantum вырос на 61.4%, что на 57 процентных пунктов выше Bitcoin, а Layer 2 за месяц всё ещё вырос на 45.4%, несмотря на дневное снижение.

Meme имеет самый узкий отрыв в таблице: на 0.6 пункта впереди $BTC за 30 дней.

Токен CRCL на Arbitrum с самым глубоким дисконтом

15 октября токен rCRCL на Arbitrum имел самый глубокий дисконт среди токенизированных акций. Держатели оценивались по rCRCL Arbitrum: -5.24% к реальной акции, а разрыв между обертками CRCL составил 5.21 п.п. Далее на дешевой стороне шли BMNRon Ethereum -2.64% и GMEx Solana -1.98%.

Самые широкие премии были у SQQQon BNB Chain +1.68%, DELL Solana +1.39% и IREN Solana +1.24%. По 200 токенам медианная обертка составляла -0.16%.

Ончейн-предложение по ценам акций составило $3.56B, +6.22% с момента последнего зафиксированного дня, при этом за 24 часа на DEX было торгов на $372.9M (+19.81%). Binance bStocks является крупнейшим эмитентом с $1.04B.

Принудительно закрыты лонги на $540.0M

За 24 часа, завершившиеся 15 октября, основную часть убытков понесли лонги с плечом. Из $680.0M ликвидаций по 147,158 событиям на долю принудительно закрытых лонгов пришлось $540.0M, против $140.0M по шортам. Наибольший объем пришелся на $ETH: $212.0M, а крупнейшая одиночная ликвидация составила $12.0M по $BTC.

Открытый интерес по бессрочным контрактам на 27 площадках составлял $73.31B, изменение за 24 часа: -0.48%. При этом 15.17% приходилось на децентрализованные площадки.

14 октября из американских спотовых фондов выводились средства: чистый поток по биткоин-ETF составил -$261.5M, по эфир-ETF -$129.5M. Крупнейшие по капиталу счета на Hyperliquid держат лонги на 45% от своей номинальной стоимости. Самая крупная стена заявок на биткоин представляет собой полосу предложений на $38.2M по цене $82.0K, на 0.05% выше середины спреда.

Лонги Jupiter занимают 78.9% открытых позиций

По состоянию на 15 октября лонги составляют 78.9% открытых позиций на Jupiter, бессрочной бирже на базе Solana. Всего в лонгах $71.0M против $18.9M в шортах по SOL, ETH и BTC.

Наибольшая доля приходится на $SOL: $47.9M в лонгах и $12.1M в шортах. На биткоин приходится $17.1M в лонгах, на эфир: $6.0M.

Пул перегружен со стороны шортов. Шорты используют 67.86% емкости, выделенной для них на каждом рынке, тогда как ни одна сторона лонгов не использует более 13.73%. Пул JLP, который занимает противоположную сторону каждой сделки, содержит $879.6M и выплачивает 8% годовых (APR).

Трейдеры Jupiter заметно склоняются к лонгам

Jupiter Perps заметно склонялся к лонгам 15 октября. Трейдеры площадки удерживали позиции в лонгах на сумму $71.2M против $19.0M в шортах по всем его рынкам. Рынок SOL с объемом $30.0M был крупнейшим отдельным рынком среди всех бессрочных контрактов на площадках Solana, которые мы отслеживаем.

Открытый интерес Jupiter составлял $45.1M: это деньги, связанные в открытых спекулятивных позициях. Это 19.2% от совокупного показателя $234.5M по шести площадкам. Медианная почасовая ставка заимствования, то есть плата, которую трейдеры платят за поддержание позиции открытой, составила +0.0013%.

GM Trade возглавил рейтинг с долей 43.3%, при этом его книга заявок была почти сбалансирована: лонги на $100.3M против шортов на $103.0M.