Краткий обзор крипторынка · 2026-11-01

Биткоин-ETF фиксируют самый крупный отток с июня

Американские спотовые биткоин-ETF завершили торги 30 октября с чистым оттоком -$643.3M, что стало крупнейшим однодневным оттоком с 25 июня. IBIT лидировал по погашениям: -$233.7M.

Фонды на эфир в тот же день также зафиксировали отток средств: -$155.8M. За пять торговых сессий чистый отток по биткоин-ETF составил -$202.6M, что меньше показателя за один день, поэтому не все дни этого периода были связаны с погашениями.

Группа по-прежнему располагает чистыми активами в размере $98.14B, совокупный чистый приток составляет $56.98B.

Since 2025, days in this low band saw a median +0.5% BTC move over the next 7d (n=121, base -0.4%, 1y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-1330-etf-flows, данные по состоянию на 2026-11-01 13:30 UTC

Биткоин растёт, американский дисконт держится 57-й день

Зелёный день для $BTC не сократил американский разрыв. Биткоин торговался по $78,150 на 1 ноября, за 24 часа вырос на 1.08%, а трейдеры из США выставляли заявки ниже глобальной цены уже 57-й день подряд.

Индекс страха и жадности составляет 34, что соответствует зоне страха. Биткоин занимает 59.93% рынка криптовалют с капитализацией $2.6T.

Токсичность ордерфлоу, показатель того, насколько односторонней является агрессивная торговля, составляет 0.12, что соответствует 20-му перцентилю за последние 90 дней. Самый значительный рост кредитного плеча пришёлся на $LINK: открытый интерес (OI) вырос на 9.7% при росте цены на 3.7%, лонги наращивались.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-0900-daily-brief, данные по состоянию на 2026-11-01 09:00 UTC

Покупатели в США остаются ниже глобальной цены 57 дней

57-й день американского дисконта на биткоин пришелся на 31 октября. Покупатели на Coinbase платили за $BTC на -0.204% ниже глобальной цены, что немного глубже, чем средний семидневный разрыв в -0.182%.

На более удаленных участках кривой картина иная. Квартальные фьючерсы торговались выше спота с годовой доходностью +5.10%, поэтому трейдеры в срочных контрактах все равно платили дополнительно за удержание экспозиции на биткоин.

Сам разрыв невелик. Примечательна его продолжительность: 57 дней подряд без перехода к американской премии.

Since 2017, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=666, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-0720-premium-daily, данные по состоянию на 2026-11-01 07:20 UTC

Майнеры сохранили рост хешрейта за октябрь

Майнеры завершили октябрь с заметно большей вычислительной мощностью, защищающей биткоин, чем месяц назад, при этом за последнюю неделю она почти не изменилась. По данным нашей ноды, хешрейт, то есть общая вычислительная мощность, защищающая сеть, составлял 1025 EH/s на 31 октября, что соответствует +13.4% за 30 дней и -0.1% за 7 дней.

Сложность, то есть порог, который каждому майнеру нужно преодолеть, чтобы найти блок, составляла 148.36T в этот день.

Включение транзакции в блок оставалось дешевым: комиссии составляли 1.0 sat/vB, а выручка майнеров составила 461.6 BTC.

Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=639, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-0540-network-daily, данные по состоянию на 2026-10-31 00:20 UTC

DAI опустился до $0.9860

$DAI только что торговался ниже своей привязки к доллару. По снимку за 10 минут на трёх площадках минимальная цена составила $0.9860, а медианная: $0.9929.

На самой дорогой площадке было зафиксировано $1.0007, поэтому дисконт был не одинаковым везде. Это цены на отдельных площадках, и сами по себе они не свидетельствуют о том, что погашение DAI по курсу один доллар затруднено.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-1207-event-peg-stress, данные по состоянию на 2026-11-01 12:07 UTC

Лонги с плечом по XPL теряют $6.7M

Ставки на рост цены XPL только что понесли убыток в размере $6.7M. За последние 30 минут крупные площадки закрыли ликвидациями лонг-позиции с плечом по $XPL на сумму $6.7M. Это были ставки на рост с заёмными средствами, которые закрывались автоматически, когда обеспечение переставало покрывать движение против позиции.

Другая сторона сделки почти не изменилась. Ликвидации шортов за то же окно составили $82.5K, поэтому это снижение почти полностью ударило по покупателям.

Эти данные получены из потоков исходных ликвидаций крупных площадок.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-0437-event-liq-burst, данные по состоянию на 2026-11-01 04:37 UTC

Шорты по Tron платят крупные суммы, чтобы удержать позиции

Удержание ставки против Tron сейчас стоит -0.16% за каждый интервал финансирования, и платит именно короткая сторона.

Ставка финансирования представляет собой комиссию, которую трейдеры бессрочных контрактов передают друг другу между двумя сторонами, чтобы цена контракта оставалась близкой к спотовой. Обычный уровень составляет около 0.01%, его платят лонги шортам. Сейчас направление обратное: от шортов к лонгам, и ставка высокая.

$TRX за 24 часа составляет -4.97%, поэтому давление приходится на трейдеров, которые правы в оценке цены, но платят за каждый интервал, чтобы сохранить позицию открытой.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-0237-event-funding-extreme, данные по состоянию на 2026-11-01 02:37 UTC

Лонги по киберспорту накапливаются и платят за удержание позиций

Открытый интерес по $ESPORTS вырос на 77.3% за 24 часа до 15:00 UTC 1 ноября, а покупатели платят ставку финансирования 0.13%, то есть плату, которую лонги передают шортам за удержание открытых позиций. Новые деньги поступают на ту сторону, которая уже платит, и это самое сильное свидетельство скопления лонгов на рынке.

Lisk движется в обратном направлении. Открытый интерес по $LSK снизился на 14.24%, а ставка финансирования составляет -0.14%, поэтому платят именно шорты, которые остались в позициях.

Крупные монеты демонстрируют заметно меньшее напряжение. Solana и XRP имеют ставку финансирования 0.01%, а открытый интерес вырос на 3.59% и 2.35% соответственно.

Источник: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-01#2026-11-01-1500-pressure-snapshot, данные по состоянию на 2026-11-01 15:00 UTC

Шорт на $230K возглавил спокойный день биткоина

Спокойная динамика $BTC, но крупнейшая принудительная ликвидация за день пришлась на медвежью позицию. Биткоин за 24 часа до 1 ноября изменился на +0.33%, последняя цена составила $77,571.

Самой крупной стала шорт-ликвидация на сумму $230K на Binance: биржа закрыла позицию, делавшую ставку на снижение цены. Всего наши коллекторы зафиксировали 369 записей на $1K и более за указанный период.

Тепловая карта за свечами представляет собой оценку того, где находятся позиции с кредитным плечом, а отметки на ней являются зафиксированными ликвидациями.

Принудительные закрытия за сутки снизились на 93.1%

31 октября для трейдеров с плечом был спокойный день после тяжелого. Наши потоки данных зафиксировали $44.5M принудительных закрытий на 11 площадках, по 672 символам и 35,113 событиям, что на 93.1% ниже, чем $647.0M 30 октября, и значительно ниже семидневного среднего в $323.2M.

Меньшая сумма пришлась в основном на трейдеров, ставивших на снижение цен. Шорты потеряли $23.4M, лонги $21.1M, доля лонгов составила 47.4%.

$ETH лидировал с $6.1M, из них $4.7M приходились на шорты. $BTC шел следом с $5.7M, из них $3.5M на шорты. Эти итоги получены из публичных потоков данных площадок и являются нижней границей для всего рынка.

KuCoin закрыл вывод USDC в сети Solana

USDC на KuCoin нельзя вывести через сеть Solana. Согласно собственному списку валют биржи, зафиксированному в нашем ежедневном обзоре, вывод $USDC в сети SOL закрыт.

Любой, кто планировал перевести USDC с KuCoin на кошелек Solana, на момент этого обзора не имел возможности сделать это через данную сеть. Депозиты и выводы в других сетях могут оставаться открытыми.

Такая приостановка является самым ранним публичным признаком того, что у биржи что-то пошло не так, однако большинство таких случаев оказываются плановым техническим обслуживанием.

KuCoin возобновил вывод USDC через Solana

Вывод $USDC с KuCoin через сеть Solana снова доступен. Вывод по сети SOL только что возобновлен, примерно через 2 часа после того, как биржа его закрыла, что показал собственный список валют KuCoin в ходе нашего ежедневного обзора.

Для тех, кто держит USDC на KuCoin, отправка напрямую на кошелек Solana через эту сеть снова работает. В течение этих 2 часов данный маршрут был закрыт.

OKX закрыла вывод USDT в сети Polygon

OKX закрыла выход $USDT через Polygon. При нашей ежедневной проверке собственного списка валют биржи вывод по сети USDT POLYGON отображается как закрытый.

Тем, кто планирует перевести USDT с OKX на кошелек Polygon, в настоящее время недоступен маршрут через эту сеть. Депозиты и другие сети могут оставаться открытыми.

Закрытие сети для вывода является первым публичным сигналом, который биржа подает, когда что-то требует внимания, и большинство таких приостановок носят плановый характер.

Binance берёт самую высокую плату за заём USDT

Снимок от 1 ноября в 05:25 UTC показал, что Binance брала самую высокую плату за заём USDT на марже: 5.31% годовых. Однако на той же бирже сам Bitcoin предлагался в заём всего под 0.49%.

Bybit была самой дешёвой площадкой для заимствования стейблкоина: 3.93%. Медиана по трём площадкам, которые мы отслеживаем, составила 4.2%.

На Binance лонги с плечом по $BTC платили 10.95% годовых в виде ставки финансирования, то есть платы, которую лонги передают шортам. С учётом стоимости заимствования Bitcoin на этой бирже в 0.49% разрыв составил 10.46%, самый широкий из зафиксированных среди 15 отслеживаемых активов. Это зафиксированный спред, а не обещанная доходность.

Страховой фонд Binance потерял $614.57M за сутки

Страховой фонд Binance снизился на -$614.57M за 24 часа, что составляет изменение на -24.96% и доводит баланс до $1.85B.

Страховой фонд представляет собой пул средств, к которому обращается биржа, когда ликвидированная позиция закрывается по цене хуже той, которую может покрыть маржа трейдера. Он не позволяет этому дефициту лечь на трейдеров, которые выиграли на противоположной стороне сделки.

Данный показатель отражает размер фонда, но не причину его изменения. Выплаты по убыткам от ликвидаций и переводы между собственными счетами биржи одинаково уменьшают баланс, и сама цифра не позволяет различить эти факторы.

Продавцы SEI платят, чтобы удерживать позиции

SEI выделяется на доске ставок финансирования. Трейдеры, открывшие шорты по $SEI, платят лонгам -0.03%, чтобы сохранить свои позиции открытыми, при этом открытый интерес (совокупность открытых позиций) за 24 часа вырос на 1.38%.

Остальная часть отрицательной стороны выражена слабо. У TIA ставка финансирования составляет -0.01%, а открытый интерес снизился на 0.87%. Ставка финансирования $AAVE равна 0%, однако его открытый интерес вырос на 5.35%, что является наибольшим приростом в списке.

С другой стороны, у $BTC, Solana, XRP и Dogecoin лонги платят 0.01%. Наибольшее число позиций добавила Solana: рост составил 2.91%.

Since 2019, days in this high band saw a median +0.0% BTC move over the next 7d (n=597, base +0.4%, 7y of records). History, not a forecast.

Продажа колл-опционов на $1.6M возглавила рынок опционов Bitcoin

Крупнейшая одиночная сделка с опционами Bitcoin за последние два дня пришлась на сторону продавцов. Тейкер продал колл-опционы $BTC на $1.6M по страйку $82,000 с экспирацией 6 ноября. Блок был согласован вне книги заявок, а затем передан на площадку.

За 24 часа до 1 ноября покупатели вложили $2.7M в пут-опционы, то есть контракты, которые приносят выплату при падении цены, против $1.2M в колл-опционы. За этот период зафиксировано 10,819 сделок, а блоки составили 17% от всего объема премий в долларах.

Следующие две крупнейшие сделки также были блоками по колл-опционам. Один покупал опционы на $857.4K по страйку $85,000 с экспирацией 6 ноября, а другой продавал на $524.8K по страйку $100,000 с экспирацией 25 июня 2027 года.

Страховой фонд Binance за сутки: -24.96%

Страховой фонд Binance за 24 часа до 1 ноября изменился на -24.96%, составив $1.85B. Это было наибольшее изменение среди 10 площадок, которые мы отслеживаем.

Другие крупные фонды почти не изменились. OKX, по-прежнему крупнейший с $2.94B, изменился на +0.67%, Bybit с $1.13B изменился на +0.53%, а MEXC сохранил $639.6M, изменение 0.00%.

В сумме 10 площадок располагали $6.96B: за день изменение составило -7.79%, или -$587.9M, за семь дней -8.58%. Этот пул составляет 14.71% открытого интереса (OI), то есть стоимости всех открытых позиций с плечом по отслеживаемым монетам на бессрочных контрактах. Это балансы, которые биржи сообщают сами, а не результаты аудита.

Deribit рассчитывает фьючерс на Avalanche по $8.912

Срочный фьючерс Deribit на $AVAX с расчетами в USDC был единственным срочным контрактом, исполнившимся в течение 24 часов до 09:15 UTC 1 ноября. В 08:00 UTC он закрылся на уровне $8.912.

Понедельник, 2 ноября, будет более загруженным. Deribit назначил к поставке 13 срочных фьючерсов на $BTC и 13 срочных фьючерсов на $ETH, а Bullish добавляет один контракт на биткоин.

Срочный фьючерс имеет фиксированную дату окончания, и каждая позиция, открытая на этот день, закрывается по расчетной цене. На 15 площадках в ближайшие 7 дней истекают 107 срочных фьючерсов и 5,692 опционных контракта.

Заявки на покупку у биткоина рядом с ценой сократились на 21.9% за сутки

За 24 часа до 09:36 UTC 1 ноября заявки на покупку под спотовой ценой $BTC поредели. Объём лимитных заявок на покупку в пределах 2% от среднего уровня сократился на 21.9% по сравнению с предыдущим днём. Заявки на продажу почти не изменились: -0.4%.

Заявки на покупку по-прежнему преобладают: $146.5M против $129.9M на 21 спотовой площадке, перекос в пользу покупателей составляет 6%. Цена составляла $77.9K, что на 0.8% выше $77.4K днём ранее.

Крупнейшая стена продаж находится непосредственно над ценой: заявки на продажу на сумму $29.0M по $78.0K, на 0.05% выше среднего уровня. Крупнейшая стена покупок, $36.3M, расположена значительно ниже, на $73.0K, на 6.35% ниже. Лимитные заявки могут быть отозваны в любой момент, и это снимок книги заявок, а не прогноз.

Крупные покупатели и продавцы сыграли вничью

Крупнейшие трейдеры сыграли вничью за 24 часа до 10:00 UTC 1 ноября. Объём крупных покупок составил $2.03B, а продаж $2.00B, поэтому покупатели удерживали 50.4% крупных денег, что заметно внутри диапазона от 45% до 55%, который мы считаем двусторонним.

Биткоин стал основным направлением по объёму: 1,212 из 2,216 крупных сделок пришлись на него. Также на него пришлась самая крупная разовая заявка дня, сделка $BTC на $16.2M.

Ни одна сторона крупных денег в этом окне не продавливала свою позицию.

Крупнейший кластер лонгов по биткоину находится далеко ниже цены

Самая крупная оценочная зона рискованных лонг-позиций с плечом по биткоину находится значительно ниже рынка. При цене $BTC $78,000 в 11:00 UTC 1 ноября самый крупный смоделированный кластер лонгов расположен на уровне $75,083, хотя ближайший уровень лонгов находится всего на $77,723.

Выше цены смоделированные уровни шортов расположены ближе. Ближайший составляет $78,269, самый крупный $78,634. На этих уровнях трейдерам, делающим ставку на падение, пришлось бы выкупать позиции.

В пределах 3% от цены смоделированная позиционность сбалансирована, ни одна из сторон явно не преобладает. Это оценочные уровни, построенные на основе открытого интереса (OI) и кредитного плеча, а не зафиксированные ликвидации.

Трейдеры Jupiter делают ставку на лонги, а киты настроены иначе

По состоянию на 1 ноября трейдеры Jupiter Perps удерживают лонги на сумму $80.1M против шортов на $17.8M. Крупнейшие аккаунты Hyperliquid занимают противоположную позицию: лонги составляют лишь 42.3% от номинальной стоимости у 269 китов.

Solana составляет основную часть лонгов Jupiter: $49.6M в лонгах против $13.0M в шортах. Bitcoin показывает $23.5M против $3.9M, Ether: $6.9M против $864.1K.

Лучший трейдер Bitcoin на Jupiter за неделю, кошелек 4ESn…FuBg, зафиксировал реализованную прибыль $196.9K при объеме $30.2M в период с 26 октября по 1 ноября. Крупнейшие кошельки $SOL и $ETH получили $32.2K и $32.1K соответственно.

Фьючерсы Chainlink быстрее всех растут в таблице

Chainlink возглавил таблицу по росту открытых позиций по фьючерсам за 24 часа до 1 ноября, 11:35 UTC. Его открытый интерес, то есть стоимость фьючерсных ставок, которые еще открыты, вырос на 8.56%, при том что цена выросла на 1.96%, что наш трекер относит к наращиванию лонгов.

Avalanche занял второе место с ростом 7.23% при росте цены на 4%, что также трактуется как наращивание лонгов. Ether добавил 2.96% при движении на 0.98% в той же группе.

Solana пошла в обратном направлении. Ее открытый интерес вырос на 3.24% при изменении -0.56% за день, что классифицируется как наращивание шортов. Bitcoin оставался спокойным: 1.2% при движении на 0.49%.

На этой неделе монеты эпохи Сатоши не двигались

Ни один из 34,124 выходов эпохи Сатоши, которые мы отслеживаем, не двигался за неделю до 1 ноября. В совокупности они содержат 1.71 million BTC, все заблокированы в самом старом типе выхода, который записывает открытый ключ непосредственно в блокчейн.

По данным нашего собственного узла на блоке 974,068, 1.93 million BTC находится в выходах, открытый ключ которых уже виден. Это составляет 9.62% всех биткоинов по стоимости и 34.1% выходов по количеству.

Здесь под экспозицией понимается способ блокировки монет, а не временная шкала. Она показывает, какие монеты зависят от ключа, который любой уже может увидеть, и не содержит оценки того, когда это может иметь значение.

Страховой фонд Binance сократился на $614.58M

В страховом фонде Binance остается $1.85B, при изменении за 24 часа на -24.96%, что в денежном выражении составляет -$614.58M.

Этот фонд является резервом, к которому Binance обращается, когда ликвидированная позиция закрывается по цене хуже той, которую может покрыть маржа трейдера. Он не позволяет переложить этот недостаток на трейдеров с противоположной стороны сделки. Меньший баланс означает более тонкую подушку для таких разрывов.

Показатель отражает динамику денежной стоимости фонда. Одного лишь баланса недостаточно, чтобы понять, что вызвало это изменение.

Лонги по эфиру несут ближайший риск ликвидаций

Карта предполагаемых ликвидаций эфира на 1 ноября в 13:00 UTC смещена против покупателей с плечом. В пределах 3% от цены $2,261 смоделированная экспозиция сосредоточена ниже цены, в лонгах, и превышает экспозицию выше цены, в шортах.

Первый смоделированный уровень ликвидаций лонгов составляет $2,249, непосредственно ниже цены. Более крупный кластер лонгов находится ниже, на уровне $2,186.

С другой стороны, ближайший расчетный уровень ликвидаций шортов составляет $2,278, а более крупный находится на уровне $2,339, где трейдеры, ставящие на падение, были бы вынуждены откупать позиции.

Оба основных актива торгуются выше зоны стоимости от 31 октября

Бессрочные контракты на Bitcoin и Ether торгуются выше узкого диапазона, в котором прошла большая часть торгового времени 31 октября. Этот диапазон, зона стоимости, удерживает 70% времени сессии по цене.

Зона стоимости $BTC проходила от $77,273.84 до $77,621.75, ширина всего 0.45%, вокруг наиболее торгуемой цены $77,525.11. Сессия закрылась на отметке $77,522.60, практически точно на этой цене, а сейчас торгуется по $77,926.40.

Зона стоимости $ETH проходила от $2,241.36 до $2,253.70 вокруг $2,244.16. Ether уже закрылся выше нее на отметке $2,254.54, а сейчас торгуется по $2,265.76.

Это цены, на которых сделки проходили вчера, и они служат ориентиром для сегодняшней сессии.

Chainlink обходится дороже всего при крупных сделках

1 ноября рыночный ордер размером $1.0M в Chainlink, по оценке, составил 25.8 bps, тогда как такой же ордер в $BTC стоил 0.2 bps. Эта стоимость представляет собой разницу между котируемой ценой и средней ценой исполнения после того, как ордер проходит по актуальной книге заявок. Расчет выполнен по восьми книгам, которые мы отслеживаем, в 14:00 UTC.

$LINK оказался самым тонким из восьми. Далее следует Cardano с 18 bps, затем Dogecoin с 8.9 bps и BNB с 8 bps. На стороне с глубокой книгой Ether составил 0.8 bps, Solana 3.3 bps, а XRP 4.9 bps.

Тонкие книги важны, когда происходит принудительное закрытие позиций с плечом. Закрытие такого объема сдвигает цену сильнее в книге Chainlink, чем в книге Bitcoin, и именно этот более сильный сдвиг достигает следующего уровня ликвидаций, независимо от того, с какой стороны он находится.

Продавцы выставили стену прямо над биткоином

Самый крупный блок ордеров на продажу $BTC находится почти непосредственно у цены. На 21 спотовой площадке в 13:58 UTC 1 ноября было выставлено $29.8M по цене $77,949, что на 0.05% выше $77,910. Самая крупная стена ордеров на покупку находится значительно ниже: $37.8M по цене $72,963, на 6.35% ниже.

Ближe к цене книга заявок склоняется в обратную сторону. В пределах 2% от цены заявки на покупку составили $144.5M против $123.7M на продажу, перекос в пользу покупателей составляет 7.8%.

По $ETH перекос в сторону продавцов составляет 7.2% в том же диапазоне 2%: $87.8M на продажу против $76.0M на покупку. Его крупнейшие стены расположены на расстоянии 0.15% с каждой стороны: $20.8M на продажу по $2,268 и $15.9M на покупку по $2,262.

Это выставленные ордера, которые можно отозвать, а не завершенные сделки.

Каждое окно прошлой недели запечатано в Solana

Каждое пятиминутное окно наших данных с 25 октября по 1 ноября было записано в Solana. Это 2,016 окон за 7 дней, 100% из них запечатаны, а медианное время от конца окна до блока Solana составило 55 секунд.

Ни одно окно не было пропущено. Пять анкоров были записаны позже 120 секунд, а 7 ежедневных аттестаций были отправлены в Base. За неделю запечатано 258,048 записей.

Для трейдера это означает, что сумму ликвидаций или показатель фандинга, опубликованные нами на прошлой неделе, можно сверить с тем, что было запечатано на тот момент. Любой может проверить каждую эпоху, используя только цепочки Solana и Base. Проверка показывает, что числа не были изменены после запечатывания.

Дешёвый Tether обеспечивает дисконт биткоина в Турции

1 ноября дисконт биткоина в Турции фактически был дисконтом в долларах. Покупатели за лиры платили -0.17% (-16.5 bps) относительно мировой цены, что близко к 24-часовому среднему значению -17.6 bps.

Почти весь дисконт приходится на долларовую часть. Tether, купленный за лиры, торговался на -16.6 bps относительно официального курса USD/TRY на 30 октября, а криптовалютная часть, биткоин, котируемый в Tether, добавила лишь +0.1 bps.

Из пяти подходящих бирж наибольшую цену установила CoinTR: -4.7 bps, наименьшую Binance TR: -26.3 bps, поэтому ни одна из подходящих площадок не котировала цену выше мировой. Это ценовой разрыв, а не сделка, которую кто-либо может зафиксировать.

Продавцы накапливают $17.24M чуть выше эфира

Продавцы выставили эфир на $17.24M по цене $2,272.12, всего на 0.15% выше средней цены $2,268.72: это самая крупная стена на любой стороне спотовой книги заявок в 15:36 UTC 1 ноября. Крупнейшая стена на покупку меньше и находится дальше: $13.59M по $2,263.05, на 0.25% ниже.

По 21 спотовой площадке в пределах 2% от цены стоят заявки на покупку на $79.75M и на продажу на $85.52M. Таким образом, книга заявок на стороне продаж тяжелее на 3.5%.

Эфир вырос на 0.9% за 24 часа, однако обе стороны книги заявок стали тоньше. Заявки на покупку в пределах 2% сократились на 7.1%, на продажу на 8.7% по сравнению с тем же временем днём ранее. Лимитные заявки можно отозвать в любой момент, поэтому это снимок книги, а не карта того, куда пойдет цена.

Ставки финансирования Avalanche расходятся сильнее всего между площадками

Стоимость удержания фьючерсов Avalanche заметно различается в зависимости от площадки. По данным на 1 ноября в 15:52 UTC ставка финансирования за 8 часов (сумма, которую лонги и шорты передают друг другу) была самой низкой на dYdX и самой высокой на другой бирже. Разрыв в 0.11% за 8 часов оказался самым широким на нашей панели.

Если бы этот разрыв сохранялся весь год с учетом комиссий, модель дает для $AVAX годовую доходность 106.21%. Это смоделированный carry, а не зафиксированная доходность.

$LINK шел следом с разницей 0.08% между Bitfinex и Backpack, модельная доходность составляет 80.89%. Для WIF на KuCoin показано 0.08%, а для BNB между Bitfinex и Kraken 0.07%, модельная доходность составляет 63.63%.

Золотые токены попадают в дневной список перепроданных активов

Два токена, обеспеченные золотом, PAXG и XAUT, вошли в список восьми самых перепроданных бессрочных контрактов Binance на дневном графике, оба с RSI 25.9. RSI представляет собой индикатор импульса за 14 дней, где значение 30 или ниже отмечает растянутую волну продаж. За последние 24 часа их движение было близким к нулю: -0.0% и -0.1%.

Глубочайшие значения приходятся на альткоины. $ALLO лидирует с показателем 20.6 (+2.0% за день), далее FOGO с 22.7 (-5.1%) и CT с 23.4 (+1.6%).

В целом 49 бессрочных контрактов находятся на уровне 30 или ниже, 14 на уровне 70 или выше, а средний дневной RSI составляет 42.3.

Толпа на Solana делает ставку на лонги сильнее всех

Solana располагает самой несбалансированной толпой среди 30 монет, которые мы отслеживаем на Binance. По состоянию на 16:54 UTC 1 ноября соотношение аккаунтов с лонгами к аккаунтам с шортами по $SOL составляло 3.19.

По $BTC вся толпа показывала 2.3 лонга на шорт, OKX зафиксировал 2.38, а топ-трейдеры по количеству аккаунтов имели 2.4. Если измерять по размеру позиций, у тех же топ-трейдеров соотношение составляло 1.65, то есть перекос заметно слабее, когда деньги заменяют количество участников.

За последние 24 часа рыночные ордера на покупку превысили рыночные ордера на продажу на +1,139 BTC. Последний час пошёл в обратном направлении: соотношение покупок и продаж составило 0.83, что означает более сильное давление продавцов на рынок.

Эфир и биткоин двигались почти синхронно

За последние 30 дней эфир и биткоин торговались почти как один актив. Корреляция их цен составила 0.95 по 30 значениям за этот период.

Корреляция может принимать значения до 1, при которых две цены движутся строго синхронно. При 0.95 трейдер, держащий одновременно $BTC и $ETH, фактически имел почти одну ставку, а движение одного актива, как правило, сопровождалось движением другого.

Показатель отражает, насколько тесно два актива движутся вместе. Он не говорит о направлении и относится только к этому 30-дневному периоду.

Индекс альтсезона теряет 8 пунктов за неделю

Биткоин за последние 90 дней вырос на 22.9%, и 32 из 50 альткоинов, включенных в нашу выборку, показали результат лучше. Индекс альтсезона составил 64 на 1 ноября, что на 8 пунктов ниже показателя неделей ранее.

Текущее значение находится между отметкой 25, характерной для сезона биткоина, и отметкой 75, с которой начинается альтсезон, поэтому рынок не находится ни в одном из сезонов.

Разброс внутри группы альткоинов велик. $BTW лидирует в выборке с результатом +941.3% за 90 дней, а $BEAT находится на дне со значением -96.5%.

Настроения выросли на 4 пункта, но по-прежнему страх

Настроение трейдеров улучшилось на 4 пункта за 24 часа до 19:00 UTC 1 ноября, однако оно по-прежнему соответствует страху. Индекс страха и жадности, единый показатель того, насколько нервно или смело ведет себя рынок, составляет 34.

Денежные потоки в криптовалютной инфраструктуре пошли в обратном направлении. Стейблкоины, долларовые токены, которые трейдеры держат на биржах для покупки монет и внесения в качестве маржи, изменились на -0.28% за тот же период и составили предложение в $298.60B.

На биткоин приходится 60% совокупной капитализации всего криптовалютного рынка, поэтому на все остальные монеты вместе приходится меньшая доля.

Большая часть денег в криптовалюте приходится на биткоин

Большая часть средств в криптовалюте размещена в биткоине. Его доля в совокупной рыночной капитализации составляла 60% в 19:42 UTC 1 ноября при общей стоимости рынка $2.60T.

Эфир занимает 10.57%. Эфир и все остальные токены делят между собой оставшуюся часть рынка.

Этот показатель не содержит изменения за 24 часа. Он показывает, где находятся средства 1 ноября, но не показывает, в каком направлении они перемещаются между биткоином и остальным рынком.

Layer 2 упал сильнее всех за сутки, но ближе всех к биткоину за месяц

По состоянию на 1 ноября Layer 2 показал худшие результаты за 24 часа среди всех тематических корзин, которые мы отслеживаем: -1.90%. За 30 дней это по-прежнему корзина, ближайшая к Bitcoin: -9.9%, отставание составляет 1.3 процентного пункта.

За день картина по корзинам разделилась. Лидером стала Quantum с +1.77%, RWA добавила 1.35%, а DeFi почти не изменился: 0.03%. Meme потерял 1.85%, DePIN 1.52%.

За месяц $BTC показал доходность -8.6%, и ни одна из восьми корзин не смогла угнаться за ним. Больше всех отстала DeFi: -20.2%, что на 11.6 процентного пункта ниже Bitcoin.

Токенизированные акции торгуются при закрытой Уолл-стрит

Токенизированные акции продолжали торговаться 1 ноября, при том что лежащие в их основе акции были закрыты на выходные. Объем на децентрализованных биржах составил $104.7M, что на -7.93% ниже предыдущего дня.

Запас, находящийся в сети и оцененный по цене акций, достиг $3.91B, что на +0.24% за последний зафиксированный день. Binance bStocks является крупнейшим эмитентом с $1.32B.

Поскольку эталонный рынок закрыт, премию или дисконт обёрток к их реальным акциям сегодня измерить нельзя. Обновленная оценка этого разрыва станет возможна только после того, как открытая сессия снова установит цены на акции.

Крупнейшие аккаунты Hyperliquid склоняются к шортам

Крупнейшие аккаунты Hyperliquid склоняются к шортам. Среди открытых позиций 267 аккаунтов, имеющих сделки, из 1,000 крупнейших по капиталу аккаунтов на ставки на рост цены приходится лишь 42.4% долларов.

Чистый поток спотовых биткоин-фондов США составил -$643.3M 30 октября, в последний расчетный торговый день. Чистый поток эфирных фондов составил -$155.8M.

За 24 часа до 1 ноября мы зафиксировали принудительные закрытия (ликвидации) на сумму $76.0M в 39,799 событиях. Из них $48.3M пришлось на лонги с плечом, при этом наибольший объем приходился на $ETH: $13.0M. Открытый интерес по фьючерсам на 27 площадках составил $70.55B, рост за день на 0.07%.

Лонги Solana тянут на себе книгу Jupiter в день падения

Solana за 24 часа снизилась на 2.34% до $93.63, а лонги Solana составляют крупнейшую позицию на Jupiter Perps: $51.3M. Большая часть открытого риска на площадке приходится на трейдеров, взявших займы для ставки на рост этой монеты.

По SOL, ETH и BTC в совокупности лонги составляют $78.5M против $19.0M в шортах, поэтому 80.5% открытых позиций направлены вверх. Лонги по биткоину составляют $22.4M, по эфиру $4.7M.

Более скромная сторона шортов использует свой лимит. Утилизация шортов, то есть доля средств пула, отведенных под шорты, которая уже взята в заем, составляет 64.62% по всем трем активам против 13.31% для лонгов Solana. Пул JLP, на котором основаны эти сделки, содержит $804.9M и выплачивает своим провайдерам 11.13% годовых.

Самые крупные позиции сосредоточены на рынке SOL на Jupiter

Один рынок бессрочного контракта на Solana удерживает больший открытый интерес, чем Phoenix, Bullet или Velocity на всех своих рынках вместе. Открытый интерес по $SOL на Jupiter Perps составляет $32.3M, а трейдеры там платят ставку заимствования +0.0016% в час, чтобы удерживать позиции открытыми. Эта комиссия начисляется на саму позицию, а не выплачивается одной стороной другой.

На шести площадках и в 290 рынках открытый интерес на 1 ноября составил $224.1M, а объем торгов за 24 часа: $300.8M. Наибольший показатель у GM Trade: $93.8M (41.9%), далее Pacifica с $55.1M, Jupiter Perps с $48.7M и Phoenix с $22.4M.

В нижней части списка Bullet удерживает $4.0M, а Velocity $108K.