전략을 시그널러로실시간
전략 리더보드
ByKaranteli의 모든 시그널은 여러 명명된 전략 중 하나에서 생성됩니다: 돌파, 추세추종, 평균회귀, 그리고 몇 가지 리서치 등급 변형입니다. 각 전략은 전체 평가 파이프라인을 독립적으로 실행하며, 각 전략의 성과에 대한 실시간 순위를 공개하여 어떤 접근법이 전체 수치를 견인하는지, 어떤 접근법이 부진한지 확인할 수 있습니다. 종합 점수 = 수익 팩터 × √샘플 × winness이므로, 전략이 높은 순위를 얻으려면 양의 엣지와 충분한 종료 시그널이 모두 필요합니다.
이 목록이 일반적인 "상위 전략" 마케팅과 다른 점은 전략이 오랜 기간 리더보드 하단에 머물 수 있으며, 우리는 그대로 둔다는 점입니다. 평균회귀 전략은 강한 추세장에서는 부진할 수 있고, 돌파 전략은 횡보장에서는 낙폭을 겪을 수 있습니다. 우리는 현재 결과를 돋보이게 하려고 전략을 공개 기록에 넣었다 뺐다 하지 않습니다. 전체 구성이 그대로 유지되며, 종합 점수는 현재 어떤 전략이 작동하는지 보여줍니다 지금.
이 리더보드를 읽는 방법
- 거래: 윈도우 전체의 총 종료 시그널입니다. 200+개의 종료 시그널을 가진 전략은 30개를 가진 전략보다 통계적으로 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.
- 승률: 승리 수를 승리 수 + 손실 수로 나눈 값입니다. TIMEOUT 결과는 제외하여 결정된 거래만 반영합니다.
- 수익 팩터(순): 총 순이익을 총 순손실로 나눈 값이며, 수수료, 슬리피지, 펀딩비 반영 후입니다. 1.5 초과는 양호하며, 의미 있는 샘플에서 2.0 초과는 매우 우수합니다.
- 종합 점수: 순위 기준입니다. 작은 샘플에는 √샘플 배수를 적용해 불이익을 주므로, 10거래 80% 승률이 200거래 60% 승률을 앞서지 못합니다.
- 최대 낙폭: 윈도우 내 최대 고점 대비 저점 기준 자본 감소입니다. 순 PnL이 견조해도 25% 낙폭이 있으면 보유하기 불편합니다. PnL만큼 이 지표도 주목해야 합니다.
2의 2개 전략이 자격을 충족했습니다
점수 산정 방식
종합 점수 = 수익 팩터(순) × √(거래 / 25) × winness 가중치. 샘플이 많을수록 √ 정규화 보너스를 받습니다. 25거래 미만은 순위 대상에서 제외되며, 해당 전략은 하단에 회색으로 표시됩니다. 방법론.
투자 조언이 아닙니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.