VPIN
Volume-Synchronized Probability of Informed Trading, метрика дисбаланса потока ордеров на основе объемных бакетов.
VPIN расшифровывается как Volume-Synchronized Probability of Informed Trading, введенная Easley, Lopez de Prado и O'Hara. Она делит торговлю на равные по объему бакеты вместо равных по времени интервалов, относит объем каждого бакета к покупательской и продажной инициативе и показывает средний дисбаланс по скользящему окну бакетов. Смысл состоит в объемном часовом механизме: он не позволяет считать минуту бурной торговли и минуту простоя одной и той же наблюдаемой величиной. Читайте его относительно собственного распределения, никогда не как абсолютный уровень и никогда не как таймер. Мы рассчитываем его по реальным сделкам taker, а не по приближению с грубой классификацией, которое пришлось использовать в исходной статье, и публикуем ряд для бессрочных контрактов BTC, ETH и SOL.