VPIN
Volume-Synchronized Probability of Informed Trading, 주문 흐름 불균형을 버킷 단위로 측정한 지표입니다.
VPIN은 Easley, Lopez de Prado, O'Hara가 소개한 Volume-Synchronized Probability of Informed Trading의 약자입니다. 이는 거래를 동일한 시간 간격이 아니라 동일한 거래량 단위의 버킷으로 나누고, 각 버킷의 거래량을 매수 주도와 매도 주도로 분류한 뒤, 롤링 윈도우 내 버킷들의 평균 불균형을 산출합니다. 핵심은 volume clocking입니다. 이 방식은 분주한 1분과 거래가 거의 없는 1분을 같은 관측치로 취급하지 않게 해 줍니다. 절대적인 수준으로 읽지 말고, 자기 분포와 비교해서만 해석해야 하며, 타이머처럼 사용해서도 안 됩니다. 저희는 원 논문에서 사용할 수밖에 없었던 대량 분류 근사 대신 실제 taker 체결을 바탕으로 이를 계산하며, BTC, ETH 및 SOL perpetuals의 시계열을 제공합니다.
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