오더 플로우 토시시티(Order Flow Toxicity)
공격적 매매가 한쪽으로 지속적으로 치우쳐 있는 정도로, 정보 우위 자금의 유입 여부를 읽는 데 사용합니다.
오더 플로우는 공격적인 쪽이 지속적으로 한 방향으로만 치우쳐 있을 때 토시틱(toxic)하다고 합니다. 이때 마켓 메이커는 자신에게 즉시 불리하게 움직이는 거래를 계속 체결하게 됩니다. 이는 의도나 누군가의 정오를 뜻하는 것이 아니라, 불균형의 상태를 설명하는 용어입니다. 표준 지표는 VPIN이며, 동일 시간 구간이 아니라 동일 거래량 구간으로 묶은 taker-signed volume을 기준으로 계산합니다. 이렇게 하면 한산한 시간대와 급변하는 시간대의 수치를 비교하기가 더 쉽습니다. 이 수치는 자기 자신의 과거 기록과 비교할 때만 의미가 있습니다. 어떤 종목에서 평소에 어느 정도로 찍히는지 모르면 절대적인 VPIN 값 자체는 의미가 없습니다. 높은 수치는 역사적으로 변동성 확대와 청산 연쇄와 함께 나타나는 경우가 많았는데, 이는 그러한 현상과 함께 동반되는 경향을 말하는 것이지, 그것을 예측한다는 뜻은 아닙니다.
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