펀딩 비율 차익거래(Funding Rate Arbitrage)
서로 상쇄되는 포지션을 보유하여 가격 변동을 상쇄하면서 펀딩 지급을 수취하는 전략입니다.
무기한 선물은 일정한 간격으로 롱과 숏 사이에 펀딩을 지급합니다. 펀딩 차익거래는 그 지급을 수취하면서 가격 노출을 상쇄하려는 전략입니다. 한 거래소에서는 펀딩을 받는 방향의 포지션을 보유하고, 다른 곳에서는 반대 포지션을 잡아 펀딩은 누적되게 하면서 방향성 변동은 상쇄합니다. 실제로 수익성이 있는지는 두 가지가 좌우합니다. 첫째는 수수료입니다. 연환산 기준으로는 좋아 보이는 비율도 taker fee를 반영하면 마이너스가 될 수 있으므로, 저희 스크리너는 총수익이 아니라 taker fee 차감 후 스프레드를 보여 드립니다. 둘째는 비율이 약속이 아니라는 점입니다. 매 간격마다 재설정되며, 포지션을 보유하는 동안 방향이 바뀔 수도 있습니다. 스크리너는 Binance, OKX, Bybit, Gate.io, HTX, BingX, Bitget, MEXC, Kraken Futures, Hyperliquid, Aster, dYdX, ApeX, Backpack, Bitfinex, Bitmart, BloFin, BTSE, Crypto.com, Delta Exchange, Deribit, DigiFinex, Extended, HashKey, KuCoin, Lighter, Paradex, Phemex, Toobit, WEEX, WhiteBIT, WOO X 및 XT에서 동일한 심볼을 비교합니다. 거래소마다 지급액이 다르기 때문에, 거래소 간 스프레드가 살펴볼 가치가 있는 부분입니다.